兰岛资本宣布 2025 年 11 月每月股息和 2025 年 10 月 31 日 RMBS 投资组合特征

2025 年 11 月每月股息为每股普通股 0.12 美元截至 2025 年 10 月 31 日的 RMBS 投资组合特征预计下一次股息公告将于 2025 年 12 月 9 日发布

佛罗里达州维罗海滩，2025 年 11 月 12 日（环球通讯社）——Orchid Island Capital, Inc.（“公司”）（纽约证券交易所代码：ORC）今天宣布，公司董事会宣布 2025 年 11 月派发每月现金股息。每股 0.12 美元的股息将于 2025 年 12 月 30 日支付给 11 月 28 日登记在册的公司普通股股东。 2025年，除息日为2025年11月28日。公司计划于2025年12月9日宣布下一次普通股股息。

公司打算每月定期向其普通股持有人进行现金分配。为了获得房地产投资信托（“REIT”）资格，公司必须每年向股东分配至少相当于其 REIT 应税收入 90% 的金额，该金额确定时不考虑已支付股息的扣除，不包括任何净资本收益。公司将对未分配的应税收入缴纳所得税，并在其应税收入的一定比例范围内缴纳消费税。未在指定日期内分配。公司尚未确定最低分配付款水平，并且无法保证未来向股东分配分配的能力。

截至2025年11月12日，公司已发行普通股为167,762,089股。截至2025年10月31日，公司已发行普通股为159,132,872股。截至2025年9月30日，公司已发行普通股为148,239,401股。

RMBS 投资组合特征

截至 2025 年 10 月 31 日，RMBS 投资组合的详细信息如下。 这些数字是初步数字，可能会发生变化。 本文包含的信息是公司根据公司认为准确的信息创建的季度内更新：

RMBS 估值特征按机构划分的 RMBS 资产 1940 年投资公司法（整体）测试结果按交易对手划分的回购协议风险敞口 RMBS 风险衡量标准

关于兰岛资本公司

Orchid Island Capital, Inc. 是一家以杠杆为基础投资代理 RMBS 的专业金融公司。我们的投资策略侧重于两类代理 RMBS，我们的投资组合由两类代理 RMBS 组成：(i) 传统的传递代理 RMBS，例如由房利美 (Fannie Mae)、房地美 (Freddie Mac) 或吉利美 (Ginnie Mae) 发行的抵押贷款传递证书和抵押抵押债务，以及 (ii) 结构性代理 RMBS。该公司由 Bimini Advisors, LLC（一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问）管理。委员会。

前瞻性陈述

本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》和其他联邦证券法含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关公司分配的陈述。这些前瞻性陈述基于 Orchid Island Capital, Inc. 目前的预期，但不能保证这些陈述一定会发生。投资者不应过分依赖前瞻性陈述。 有关可能影响结果的因素的进一步讨论，请参阅公司截至 2024 年 12 月 31 日的财政年度 10-K 表格年度报告的“风险因素”部分。

RMBS 估值特征（单位：千美元） 已实现 8 月 25 日 - 10 月 25 日 已实现 25 年 10 月 净加权 CPR CPR 加权平均（1 个月）（3 个月）模型利息 当前公平 占当前平均期限的百分比（报告（报告利率敏感度 (1) 类型 面值 投资组合 11 月 GWAC 年龄（月）） 11 月） (-50 BPS) (+50 BPS) 固定利率 RMBS 15 年 5.0 TBA $250,000 $252,561 2.73% 101.02 5.00% 5.85% 6 172 n/a n/a $2,675 $(3,260)15 年 总计 250,000 252,561 2.73% 101.02 5.00% 5.85% 6 172 不适用 不适用 2,675 (3,260)30 年 3.0 $827,412 $747,492 8.09% 90.34 3.00% 3.48% 56 296 7.4% 7.2% $21,732 $(21,799)30年 3.5 161,558 151,385 1.64% 93.70 3.50% 4.04% 68 278 10.1% 8.8% 4,139 (4,161)30年 4.0 154,620 148,282 1.60% 95.90 4.00% 4.70% 54 300 8.6% 8.1% 3,710 (3,887)30年 4.5 276,232 271,052 2.93% 98.12 4.50% 5.44% 40 315 11.9% 10.7% 5,361 (6,046)30年 5.0 513,630 514,558 5.57% 100.18 5.00% 5.95% 28 326 9.6% 8.6% 9,299 (11,061)30年 5.5 2,201,478 2,247,237 24.32% 102.08 5.50% 6.46% 11 346 9.8% 7.3% 30,113 (40,123)30年 6.0 2,970,789 3,069,494 33.21% 103.32 6.00% 6.93% 12 343 16.6% 13.2% 25,102 (38,330)30年 6.5 1,503,898 1,574,898 17.04% 104.72 6.50% 7.39% 16 340 26.4% 17.9% 7,472 (12,792)30年 7.0 238,759 251,039 2.72% 105.14 7.00% 7.94% 24 327 31.4% 29.5% 1,585 (1,981)30年 合计 8,848,376 8,975,437 97.12% 101.44 5.52% 6.40% 21 335 15.5% 12.1% 108,513 (140,180)人民币证券流通总额 9,098,376 9,227,998 99.85% 101.42 5.51% 6.39% 20 330 15.5% 12.1% 111,188 (143,440)结构性人民币支持证券 IO 20 年 4.0 5,610 456 0.00% 8.13 4.00% 4.57% 165 69 11.6% 12.4% 2 (2)IO 30 年 3.0 2,381 285 0.00% 11.99 3.00% 3.64% 129 221 1.0% 1.2% - (1)IO 30年 4.0 64,939 12,043 0.13% 18.54 4.00% 4.60% 134 217 11.5% 9.2% (261) 157 IO 30年 4.5 2,830 514 0.01% 18.16 4.50% 4.99% 184 163 9.1% 7.3% (4) 1 IO 30年 5.0 1,471 305 0.00% 20.73 5.00% 5.37% 184 163 13.3% 11.5% (5) 2 IO 合计 77,231 13,603 0.15% 17.61 4.01% 4.59% 139 203 11.1% 9.1% (268) 157 IIO 30年 4.0 18,175 184 0.00% 1.01 0.00% 4.40% 97 251 1.5% 5.0% 113 (76)结构性人民币支持证券总额 95,406 13,787 0.15% 14.45 3.24% 4.56% 131 212 9.3% 8.4% (155) 81 抵押资产总额 $9,193,782 $9,241,785 100.00% 5.48% 6.37% 21 329 15.4% 12.1% $111,033 $(143,359)

对冲模型利率名义期间利率敏感性 (1) 对冲余额期末 (-50 BPS) (+50 BPS) 3 个月 SOFR 期货 $(390,000)Sep-26 $(3,413) $3,413 5 年期国债期货(2) (562,500)Feb-30 (11,766) 11,503 10 年期国债期货(3) (228,500)Aug-32 (7,556) 7,343 10年期超国债期货(4) (197,500)May-35 (8,973) 8,572 5年期ERIS SOFR掉期期货 (10,000)Dec-30 (234) 227 掉期(3,943,300)2 月-31 月 (96,217) 93,056 TBA 空头 (766,000)11-25 (7,149) 10,880 对冲总计 $(6,097,800) $(135,308) $134,994 利率冲击总计 $(24,275) $(8,365)

(1) 花旗集团全球市场公司收益率手册的建模结果。利率冲击假设瞬时平行移动，并且假设 SOFR 期权调整利差恒定，计算范围价格。这些结果仅供说明之用，实际结果可能存在重大差异。(2) 2025 年 10 月 31 日，五年期国债期货合约的估值为 109.21 美元。空头头寸的市场价值为 6.143 亿美元。(3) 截至 2025 年 10 月 31 日，十年期国债期货合约的估值为 112.67 美元。空头头寸的市值为 2.575 亿美元。(4) 截至 2025 年 10 月 31 日，十年期超长期货合约的估值为 115.48 美元。空头头寸的市值为 2.281 亿美元。

按机构划分的 RMBS 资产（单位：千美元） 资产类别价值投资组合的百分比 截至 2025 年 10 月 31 日 房利美 $5,103,429 56.8%房地美 3,885,795 43.2% 抵押资产总额 $8,989,224 100.0%

1940 年投资公司法 全池测试（单位：千美元） 截至 2025 年 10 月 31 日，资产类别价值投资组合的公平百分比 非全池资产 $649,174 7.2% 全池资产 8,340,050 92.8% 抵押资产总额 $8,989,224 100.0%

按交易对手划分的借款（单位：千美元） 最长回购期限平均总期限的加权加权百分比截至 2025 年 10 月 31 日 借款到期日债务率 J.P. 摩根证券有限责任公司 $509,065 6.1% 4.19% 31 12/15/2025花旗集团全球市场公司 432,500 5.2% 4.10% 74 1/30/2026富国银行证券有限责任公司 388,034 4.7% 4.22% 19 12/29/2025DV Securities, LLC 回购 382,924 4.6% 4.16% 45 12/30/2025Daiwa Securities America Inc. 377,754 4.5% 4.14% 112 3/23/2026ABN AMRO Bank N.V. 374,877 4.5% 4.20% 32 12/15/2025新斯科舍银行 364,386 4.4% 4.16% 41 12/23/2025Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 360,221 4.3% 4.22% 57 2/13/2026ASL Capital Markets Inc. 359,623 4.3% 4.16% 95 9/21/2026Marex Capital Markets Inc. 357,162 4.3% 4.20% 30 12/15/2025Clear Street LLC 355,532 4.3% 4.20% 20 12/1/2025蒙特利尔银行 353,753 4.2% 4.20% 35 1/14/2026South Street Securities, LLC 341,901 4.1% 4.09% 129 8/27/2026Goldman, Sachs & Co 335,796 4.0% 4.18% 27 11/28/2025Mirae Asset Securities (USA) Inc. 331,156 4.0% 4.16% 31 1/15/2026StoneX Financial Inc. 329,768 4.0% 4.22% 20 11/20/2025Cantor Fitzgerald & Co 316,771 3.8% 4.18% 24 11/26/2025RBC Capital Markets, LLC 297,503 3.6% 4.27% 25 11/26/2025ING Financial Markets LLC 288,543 3.5% 4.21% 17 11/17/2025Banco Santander SA 264,770 3.2% 4.22% 17 11/17/2025MUFG Securities Canada, Ltd. 250,746 3.0% 4.24% 7 11/7/2025Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. 242,718 2.9% 4.22% 14 11/17/2025Mizuho Securities USA LLC 207,375 2.5% 4.12% 62 1/26/2026Hidden Road Partners Civ US LLC 158,376 1.9% 4.16% 49 1/30/2026Nomura Securities International, Inc. 155,399 1.9% 4.17% 45 12/15/2025Natixis 纽约分行 105,592 1.3% 4.20% 31 12/1/2025Brean Capital, LLC 51,234 0.6% 4.15% 41 12/11/2025Lucid Prime Fund, LLC 34,414 0.4% 4.22% 13 11/13/2025总借款 $8,327,893 100.0% 4.18% 43 2026 年 9 月 21 日

联系方式：

兰岛资本公司
罗伯特·E·考利
3305 Flamingo Drive, 维罗海滩, 佛罗里达州 32963
电话：(772) 231-1400