歐盟監管機構發現歐洲銀行增加對美元融資的依賴

作者：Valentina Za 和 Stefania Spezzati

米蘭/倫敦（路透社） - 歐洲銀行監管機構週一表示，歐洲銀行去年增加了對美元的依賴，因為人們越來越擔心如果美元融資枯竭，該地區的脆弱性。

全球銀行的資產負債表中存在大量美元風險，這使得它們很容易受到潛在融資衝擊的影響。

自美國總統特朗普今年早些時候宣布徵收一波貿易關稅並開始向美聯儲施壓以來，美元融資的擔憂有所加劇。

這導致一些歐洲央行和監管官員質疑他們是否仍然可以依靠美聯儲在市場壓力時期提供美元融資。

歐洲央行首席經濟學家菲利普·萊恩上個月表示，如果美元資金枯竭，歐元區銀行可能會面臨壓力。

歐洲銀行管理局在一份新報告中表示，2024 年 12 月，歐洲銀行的美元資金（包括存款）佔其總資金的 13.1%，高於一年前的 12.4%。

EBA 表示，銀行以美元計價的資產總風險敞口也從 19.3% 上升至 23%。

路透社今年早些時候報導稱，歐洲和英國監管機構已要求銀行對其抵禦美元沖擊的能力進行監控和壓力測試。

負責保護和支持歐盟金融體系的 EBA 還表示，數據顯示，銀行子公司對美元融資的依賴程度高於其母公司。

EBA 研究顯示，2024 年證券融資交易和無擔保批發融資中美元融資份額增幅最大。

銀行面臨“嚴重的貨幣錯配”

據路透社報導，銀行業監管機構還對歐洲銀行資產負債表中“相當嚴重的貨幣錯配”發出警告，歐洲監管機構已要求貸方對此進行監控。

EBA 補充說，截至 2024 年 12 月，歐盟銀行三分之一的資產以外幣計價，而其負債僅為五分之一。

10月初，國際貨幣基金組織表示，監管機構和銀行應有效監控和管理主要貨幣的流動性風險。

監管機構補充說：“在個別機構層面，需要關注穩定融資需求中的任何重大貨幣缺口，除非這些缺口得到充分對沖。”

EBA表示，一些歐盟銀行的淨穩定融資比率（NSFR）——衡量貸款人長期資產的穩定融資的指標——低於包括美元在內的某些外幣的100%最低水平。

（Valentina Za 在米蘭和 Stefania Spezzati 在倫敦報導；Tommy Reggiori Wilkes 編輯）

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