欧盟监管机构发现欧洲银行增加对美元融资的依赖

作者：Valentina Za 和 Stefania Spezzati

米兰/伦敦（路透社） - 欧洲银行监管机构周一表示，欧洲银行去年增加了对美元的依赖，因为人们越来越担心如果美元融资枯竭，该地区的脆弱性。

全球银行的资产负债表中存在大量美元风险，这使得它们很容易受到潜在融资冲击的影响。

自美国总统特朗普今年早些时候宣布征收一波贸易关税并开始向美联储施压以来，美元融资的担忧有所加剧。

这导致一些欧洲央行和监管官员质疑他们是否仍然可以依靠美联储在市场压力时期提供美元融资。

欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩上个月表示，如果美元资金枯竭，欧元区银行可能会面临压力。

欧洲银行管理局在一份新报告中表示，2024 年 12 月，欧洲银行的美元资金（包括存款）占其总资金的 13.1%，高于一年前的 12.4%。

EBA 表示，银行以美元计价的资产总风险敞口也从 19.3% 上升至 23%。

路透社今年早些时候报道称，欧洲和英国监管机构已要求银行对其抵御美元冲击的能力进行监控和压力测试。

负责保护和支持欧盟金融体系的 EBA 还表示，数据显示，银行子公司对美元融资的依赖程度高于其母公司。

EBA 研究显示，2024 年证券融资交易和无担保批发融资中美元融资份额增幅最大。

银行面临“严重的货币错配”

据路透社报道，银行业监管机构还对欧洲银行资产负债表中“相当严重的货币错配”发出警告，欧洲监管机构已要求贷方对此进行监控。

EBA 补充说，截至 2024 年 12 月，欧盟银行三分之一的资产以外币计价，而其负债仅为五分之一。

10月初，国际货币基金组织表示，监管机构和银行应有效监控和管理主要货币的流动性风险。

监管机构补充说：“在个别机构层面，需要关注稳定融资需求中的任何重大货币缺口，除非这些缺口得到充分对冲。”

EBA表示，一些欧盟银行的净稳定融资比率（NSFR）——衡量贷款人长期资产的稳定融资的指标——低于包括美元在内的某些外币的100%最低水平。

（Valentina Za 在米兰和 Stefania Spezzati 在伦敦报道；Tommy Reggiori Wilkes 编辑）

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