蘭島資本宣布 2025 年 11 月每月股息和 2025 年 10 月 31 日 RMBS 投資組合特徵

2025 年 11 月每月股息為每股普通股 0.12 美元截至 2025 年 10 月 31 日的 RMBS 投資組合特徵預計下一次股息公告將於 2025 年 12 月 9 日發布

佛羅里達州維羅海灘，2025 年 11 月 12 日（環球通訊社）——Orchid Island Capital, Inc.（“公司”）（紐約證券交易所代碼：ORC）今天宣布，公司董事會宣布 2025 年 11 月派發每月現金股息。每股 0.12 美元的股息將於 2025 年 12 月 30 日支付給 11 月 28 日登記在冊的公司普通股股東。 2025年，除息日為2025年11月28日。公司計劃於2025年12月9日宣布下一次普通股股息。

公司打算每月定期向其普通股持有人進行現金分配。為了獲得房地產投資信託（“REIT”）資格，公司必須每年向股東分配至少相當於其 REIT 應稅收入 90% 的金額，該金額確定時不考慮已支付股息的扣除，不包括任何淨資本收益。公司將對未分配的應稅收入繳納所得稅，並在其應稅收入的一定比例範圍內繳納消費稅。未在指定日期內分配。公司尚未確定最低分配付款水平，並且無法保證未來向股東分配分配的能力。

截至2025年11月12日，公司已發行普通股為167,762,089股。截至2025年10月31日，公司已發行普通股為159,132,872股。截至2025年9月30日，公司已發行普通股為148,239,401股。

RMBS 投資組合特徵

截至 2025 年 10 月 31 日，RMBS 投資組合的詳細信息如下。 這些數字是初步數字，可能會發生變化。 本文包含的信息是公司根據公司認為準確的信息創建的季度內更新：

RMBS 估值特徵按機構劃分的 RMBS 資產 1940 年投資公司法（整體）測試結果按交易對手劃分的回購協議風險敞口 RMBS 風險衡量標準

關於蘭島資本公司

Orchid Island Capital, Inc. 是一家以槓桿為基礎投資代理 RMBS 的專業金融公司。我們的投資策略側重於兩類代理 RMBS，我們的投資組合由兩類代理 RMBS 組成：(i) 傳統的傳遞代理 RMBS，例如由房利美 (Fannie Mae)、房地美 (Freddie Mac) 或吉利美 (Ginnie Mae) 發行的抵押貸款傳遞證書和抵押抵押債務，以及 (ii) 結構性代理 RMBS。該公司由 Bimini Advisors, LLC（一家在美國證券交易委員會註冊的投資顧問）管理。委員會。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法含義內的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關公司分配的陳述。這些前瞻性陳述基於 Orchid Island Capital, Inc. 目前的預期，但不能保證這些陳述一定會發生。投資者不應過分依賴前瞻性陳述。 有關可能影響結果的因素的進一步討論，請參閱公司截至 2024 年 12 月 31 日的財政年度 10-K 表格年度報告的“風險因素”部分。

RMBS 估值特徵（單位：千美元） 已實現 8 月 25 日 - 10 月 25 日 已實現 25 年 10 月 淨加權 CPR CPR 加權平均（1 個月）（3 個月）模型利息 當前公平 佔當前平均期限的百分比（報告（報告利率敏感度 (1) 類型 面值 投資組合 11 月 GWAC 年齡（月）） 11 月） (-50 BPS) (+50 BPS) 固定利率 RMBS 15 年 5.0 TBA $250,000 $252,561 2.73% 101.02 5.00% 5.85% 6 172 n/a n/a $2,675 $(3,260)15 年 總計 250,000 252,561 2.73% 101.02 5.00% 5.85% 6 172 不適用 不適用 2,675 (3,260)30 年 3.0 $827,412 $747,492 8.09% 90.34 3.00% 3.48% 56 296 7.4% 7.2% $21,732 $(21,799)30年 3.5 161,558 151,385 1.64% 93.70 3.50% 4.04% 68 278 10.1% 8.8% 4,139 (4,161)30年 4.0 154,620 148,282 1.60% 95.90 4.00% 4.70% 54 300 8.6% 8.1% 3,710 (3,887)30年 4.5 276,232 271,052 2.93% 98.12 4.50% 5.44% 40 315 11.9% 10.7% 5,361 (6,046)30年 5.0 513,630 514,558 5.57% 100.18 5.00% 5.95% 28 326 9.6% 8.6% 9,299 (11,061)30年 5.5 2,201,478 2,247,237 24.32% 102.08 5.50% 6.46% 11 346 9.8% 7.3% 30,113 (40,123)30年 6.0 2,970,789 3,069,494 33.21% 103.32 6.00% 6.93% 12 343 16.6% 13.2% 25,102 (38,330)30年 6.5 1,503,898 1,574,898 17.04% 104.72 6.50% 7.39% 16 340 26.4% 17.9% 7,472 (12,792)30年 7.0 238,759 251,039 2.72% 105.14 7.00% 7.94% 24 327 31.4% 29.5% 1,585 (1,981)30年 合計 8,848,376 8,975,437 97.12% 101.44 5.52% 6.40% 21 335 15.5% 12.1% 108,513 (140,180)人民幣證券流通總額 9,098,376 9,227,998 99.85% 101.42 5.51% 6.39% 20 330 15.5% 12.1% 111,188 (143,440)結構性人民幣支持證券 IO 20 年 4.0 5,610 456 0.00% 8.13 4.00% 4.57% 165 69 11.6% 12.4% 2 (2)IO 30 年 3.0 2,381 285 0.00% 11.99 3.00% 3.64% 129 221 1.0% 1.2% - (1)IO 30年 4.0 64,939 12,043 0.13% 18.54 4.00% 4.60% 134 217 11.5% 9.2% (261) 157 IO 30年 4.5 2,830 514 0.01% 18.16 4.50% 4.99% 184 163 9.1% 7.3% (4) 1 IO 30年 5.0 1,471 305 0.00% 20.73 5.00% 5.37% 184 163 13.3% 11.5% (5) 2 IO 合計 77,231 13,603 0.15% 17.61 4.01% 4.59% 139 203 11.1% 9.1% (268) 157 IIO 30年 4.0 18,175 184 0.00% 1.01 0.00% 4.40% 97 251 1.5% 5.0% 113 (76)結構性人民幣支持證券總額 95,406 13,787 0.15% 14.45 3.24% 4.56% 131 212 9.3% 8.4% (155) 81 抵押資產總額 $9,193,782 $9,241,785 100.00% 5.48% 6.37% 21 329 15.4% 12.1% $111,033 $(143,359)

對沖模型利率名義期間利率敏感性 (1) 對沖餘額期末 (-50 BPS) (+50 BPS) 3 個月 SOFR 期貨 $(390,000)Sep-26 $(3,413) $3,413 5 年期國債期貨(2) (562,500)Feb-30 (11,766) 11,503 10 年期國債期貨(3) (228,500)Aug-32 (7,556) 7,343 10年期超國債期貨(4) (197,500)May-35 (8,973) 8,572 5年期ERIS SOFR掉期期貨 (10,000)Dec-30 (234) 227 掉期(3,943,300)2 月-31 月 (96,217) 93,056 TBA 空頭 (766,000)11-25 (7,149) 10,880 對沖總計 $(6,097,800) $(135,308) $134,994 利率衝擊總計 $(24,275) $(8,365)

(1) 花旗集團全球市場公司收益率手冊的建模結果。利率衝擊假設瞬時平行移動，並且假設 SOFR 期權調整利差恆定，計算範圍價格。這些結果僅供說明之用，實際結果可能存在重大差異。 (2) 2025 年 10 月 31 日，五年期國債期貨合約的估值為 109.21 美元。空頭頭寸的市場價值為 6.143 億美元。 (3) 截至 2025 年 10 月 31 日，十年期國債期貨合約的估值為 112.67 美元。空頭頭寸的市值為 2.575 億美元。 (4) 截至 2025 年 10 月 31 日，十年期超長期貨合約的估值為 115.48 美元。空頭頭寸的市值為 2.281 億美元。

按機構劃分的 RMBS 資產（單位：千美元） 資產類別價值投資組合的百分比 截至 2025 年 10 月 31 日 房利美 $5,103,429 56.8%房地美 3,885,795 43.2% 抵押資產總額 $8,989,224 100.0%

1940 年投資公司法 全池測試（單位：千美元） 截至 2025 年 10 月 31 日，資產類別價值投資組合的公平百分比 非全池資產 $649,174 7.2% 全池資產 8,340,050 92.8% 抵押資產總額 $8,989,224 100.0%

按交易對手劃分的借款（單位：千美元） 最長回購期限平均總期限的加權加權百分比截至 2025 年 10 月 31 日 借款到期日債務率 J.P. 摩根證券有限責任公司 $509,065 6.1% 4.19% 31 12/15/2025花旗集團全球市場公司 432,500 5.2% 4.10% 74 1/30/2026富國銀行證券有限責任公司 388,034 4.7% 4.22% 19 12/29/2025DV Securities, LLC 回購 382,924 4.6% 4.16% 45 12/30/2025Daiwa Securities America Inc. 377,754 4.5% 4.14% 112 3/23/2026ABN AMRO Bank N.V. 374,877 4.5% 4.20% 32 12/15/2025新斯科舍銀行 364,386 4.4% 4.16% 41 12/23/2025Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 360,221 4.3% 4.22% 57 2/13/2026ASL Capital Markets Inc. 359,623 4.3% 4.16% 95 9/21/2026Marex Capital Markets Inc. 357,162 4.3% 4.20% 30 12/15/2025Clear Street LLC 355,532 4.3% 4.20% 20 12/1/2025蒙特利爾銀行 353,753 4.2% 4.20% 35 1/14/2026South Street Securities, LLC 341,901 4.1% 4.09% 129 8/27/2026Goldman, Sachs & Co 335,796 4.0% 4.18% 27 11/28/2025Mirae Asset Securities (USA) Inc. 331,156 4.0% 4.16% 31 1/15/2026StoneX Financial Inc. 329,768 4.0% 4.22% 20 11/20/2025Cantor Fitzgerald & Co 316,771 3.8% 4.18% 24 11/26/2025RBC Capital Markets, LLC 297,503 3.6% 4.27% 25 11/26/2025ING Financial Markets LLC 288,543 3.5% 4.21% 17 11/17/2025Banco Santander SA 264,770 3.2% 4.22% 17 11/17/2025MUFG Securities Canada, Ltd. 250,746 3.0% 4.24% 7 11/7/2025Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. 242,718 2.9% 4.22% 14 11/17/2025Mizuho Securities USA LLC 207,375 2.5% 4.12% 62 1/26/2026Hidden Road Partners Civ US LLC 158,376 1.9% 4.16% 49 1/30/2026Nomura Securities International, Inc. 155,399 1.9% 4.17% 45 12/15/2025Natixis 紐約分行 105,592 1.3% 4.20% 31 12/1/2025Brean Capital, LLC 51,234 0.6% 4.15% 41 12/11/2025Lucid Prime Fund, LLC 34,414 0.4% 4.22% 13 11/13/2025總借款 $8,327,893 100.0% 4.18% 43 2026 年 9 月 21 日

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羅伯特·E·考利
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