オーキッドアイランドキャピタルが2025年11月の月次配当と2025年10月31日のRMBSポートフォリオの特徴を発表

2025年11月の月次配当は普通株式1株当たり0.12ドル2025年10月31日時点のRMBSポートフォリオの特徴次回の配当発表は2025年12月9日の予定

フロリダ州ベロビーチ、2025年11月12日 (グローブニュースワイヤー) -- Orchid Island Capital, Inc.(以下「当社」) (NYSE: ORC) は本日、当社取締役会が 2025 年 11 月の月次現金配当を発表したと発表しました。1 株あたり 0.12 ドルの配当は、2025 年 12 月 30 日に当社普通株式の記録保持者に 11 月に支払われます。当社は、次の普通株式配当を2025年12月9日に発表する予定です。

当社は、普通株式の保有者に毎月定期的に現金を分配する予定です。不動産投資信託（「REIT」）としての資格を得るには、当社は支払った配当控除を考慮せず、純キャピタルゲインを除いたREIT課税所得の少なくとも90％に相当する金額を株主に毎年分配しなければなりません。当社は分配されなかった課税所得に対して所得税が課され、その課税対象額の一定割合に応じて物品税が課せられます。当社は最低分配金水準を設定しておらず、将来的に株主に分配する能力は保証されていません。

2025年11月12日時点で、当社の発行済み普通株式は1億67,762,089株でした。2025年10月31日時点で、当社の発行済み普通株式は1億59,132,872株でした。2025年9月30日時点で、当社の発行済み普通株式は1億48,239,401株でした。

RMBSポートフォリオの特徴

2025 年 10 月 31 日時点の RMBS ポートフォリオの詳細を以下に示します。 これらの数値は暫定的なものであり、変更される可能性があります。 ここに含まれる情報は、当社が正確であると考える情報に基づいて当社が作成した四半期内の最新情報です。

RMBS評価の特徴代理店別RMBS資産1940年投資会社法（プール全体）テスト結果取引先別買戻契約エクスポージャーRMBSリスク対策

オーキッドアイランドキャピタル株式会社について

Orchid Island Capital, Inc. は、エージェンシー RMBS にレバレッジを活用して投資する専門金融会社です。当社の投資戦略は、(i) ファニーメイ、フレディマック、またはジニーメイが発行した住宅ローンパススルー証明書や住宅ローン担保証券などの従来のパススルーエージェンシー RMBS、および (ii) 仕組み化されたエージェンシー RMBS の 2 つのカテゴリーに焦点を当てており、ポートフォリオはエージェンシー RMBS で構成されています。同社は、登録された Bimini Advisors, LLC によって管理されています。証券取引委員会の投資顧問。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、1995 年私募証券訴訟改革法およびその他の連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、当社の分配に関する記述が含まれますが、これに限定されません。これらの将来の見通しに関する記述は、Orchid Island Capital, Inc. の現在の予想に基づいていますが、これらの記述が実現することは保証されません。投資家は、将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。 結果に影響を与える可能性のある要因の詳細については、2024 年 12 月 31 日終了会計年度の Form 10-K による当社の年次報告書の「リスク要因」セクションを参照してください。

RMBS 評価特性 (単位：千ドル) 実現済 実現済 25 年 8 月 - 25 年 10 月 25 年 10 月の正味加重 CPR CPR 加重平均 (1 か月) (3 か月) モデル金利 現在の公正 現在平均満期の割合 (報告 (報告された金利感応度 (1) タイプ 額面 ポートフォリオ価格クーポン 11 月の GWAC 経過期間 (月)) (-50 BPS) (+50 BPS) 固定金利 RMBS 15 年 5.0 TBA $250,000 $252,561 2.73% 101.02 5.00% 5.85% 6 172 n/a n/a $2,675 $(3,260)15 年 合計 250,000 252,561 2.73% 101.02 5.00% 5.85% 6 172 n/a n/a 2,675 (3,260)30年 3.0 $827,412 $747,492 8.09% 90.34 3.00% 3.48% 56 296 7.4% 7.2% $21,732 $(21,799)30年 3.5 161,558 151,385 1.64% 93.70 3.50% 4.04% 68 278 10.1% 8.8% 4,139 (4,161)30年 4.0 154,620 148,282 1.60% 95.90 4.00% 4.70% 54 300 8.6% 8.1% 3,710 (3,887)30年 4.5 276,232 271,052 2.93% 98.12 4.50% 5.44% 40 315 11.9% 10.7% 5,361 (6,046)30年 5.0 513,630 514,558 5.57% 100.18 5.00% 5.95% 28 326 9.6% 8.6% 9,299 (11,061)30年 5.5 2,201,478 2,247,237 24.32% 102.08 5.50% 6.46% 11 346 9.8% 7.3% 30,113 (40,123)30年 6.0 2,970,789 3,069,494 33.21% 103.32 6.00% 6.93% 12 343 16.6% 13.2% 25,102 (38,330)30年 6.5 1,503,898 1,574,898 17.04% 104.72 6.50% 7.39% 16 340 26.4% 17.9% 7,472 (12,792)30年 7.0 238,759 251,039 2.72% 105.14 7.00% 7.94% 24 327 31.4% 29.5% 1,585 (1,981)30年 合計 8,848,376 8,975,437 97.12% 101.44 5.52% 6.40% 21 335 15.5% 12.1% 108,513 (140,180)パススルー合計 RMBS 9,098,376 9,227,998 99.85% 101.42 5.51% 6.39% 20 330 15.5% 12.1% 111,188 (143,440) ストラクチャードRMBS IO 20年 4.0 5,610 456 0.00% 8.13 4.00% 4.57% 165 69 11.6% 12.4% 2 (2)IO 30年 3.0 2,381 285 0.00% 11.99 3.00% 3.64% 129 221 1.0% 1.2% - (1)IO 30年 4.0 64,939 12,043 0.13% 18.54 4.00% 4.60% 134 217 11.5% 9.2% (261) 157 IO 30年 4.5 2,830 514 0.01% 18.16 4.50% 4.99% 184 163 9.1% 7.3% (4) 1 IO 30年 5.0 1,471 305 0.00% 20.73 5.00% 5.37% 184 163 13.3% 11.5% (5) 2 IO 合計 77,231 13,603 0.15% 17.61 4.01% 4.59% 139 203 11.1% 9.1% (268) 157 IIO 30年 4.0 18,175 184 0.00% 1.01 0.00% 4.40% 97 251 1.5% 5.0% 113 (76)合計ストラクチャードRMBS 95,406 13,787 0.15% 14.45 3.24% 4.56% 131 212 9.3% 8.4% (155) 81 住宅ローン資産合計 $9,193,782 $9,241,785 100.00% 5.48% 6.37% 21 329 15.4% 12.1% $111,033 $(143,359)

ヘッジモデル金利 想定期間金利感応度 (1) ヘッジ残高終了 (-50 BPS) (+50 BPS) 3 か月 SOFR 先物 $(390,000)26 年 9 月 $(3,413) $3,413 5 年国債先物(2) (562,500)2030 年 2 月 (11,766) 11,503 10年国債先物(3) (228,500)8月32日 (7,556) 7,343 10年ウルトラ国債先物(4) (197,500)5月35日 (8,973) 8,572 5年ERIS SOFRスワップ先物 (10,000)12月30日 (234) 227 スワップ(3,943,300)2月31日 (96,217) 93,056 TBAショート (766,000)11月25日 (7,149) 10,880 ヘッジ合計 $(6,097,800) $(135,308) $134,994 金利ショック総計 $(24,275) $(8,365)

(1)シティグループ・グローバル・マーケッツ社の利回りブックからモデル化された結果。金利ショックは瞬間的な平行シフトを想定し、ホライズン価格は一定のSOFRオプション調整後のスプレッドを想定して計算されます。これらの結果は説明のみを目的としており、実際の結果は大幅に異なる場合があります。(2)5年米国債先物契約は、2025年10月31日時点で109.21ドルの価格で評価されました。ショートの市場価値ポジションは6億1,430万ドルでした。(3) 10年米国債先物契約の価格は、2025年10月31日時点で112.67ドルと評価されました。空売りポジションの市場価値は2億5,750万ドルでした。(4) 10年ウルトラ先物契約は、2025年10月31日時点で価格115.48ドルと評価されました。空売りポジションの市場価値は2億2,810万ドルでした。

代理店別RMBS資産（単位：千ドル） 資産カテゴリ価値ポートフォリオの公正な割合 2025年10月31日現在 ファニーメイ $5,103,429 56.8% フレディマック 3,885,795 43.2% 住宅ローン資産合計 $8,989,224 100.0%

1940 年投資会社法 全プールテスト (単位：千ドル) 資産カテゴリ価値ポートフォリオの公正な割合 2025 年 10 月 31 日現在 非全プール資産 $649,174 7.2% 全プール資産 8,340,050 92.8% 住宅ローン資産合計 $8,989,224 100.0%

取引相手別借入額（単位：千ドル） 平均総額に対する加重加重％ 最長レポ満期 2025 年 10 月 31 日現在 借入残高（日数） 満期日 Morgan Securities LLC $509,065 6.1% 4.19% 31 2025/12/15Citigroup Global Markets Inc 432,500 5.2% 4.10% 74 2026/1/30Wells Fargo Securities, LLC 388,034 4.7% 4.22% 19 2025/12/29DV Securities, LLC レポ 382,924 4.6% 4.16% 45 2025/12/30Daiwa Securities America Inc. 377,754 4.5% 4.14% 112 2026/3/23ABN AMRO Bank N.V. 374,877 4.5% 4.20% 32 2025/12/15 ノバスコシア銀行 364,386 4.4% 4.16% 41 2025/12/23 メリルリンチ、ピアース、フェナー&スミス 360,221 4.3% 4.22% 57 2026/2/13 ASL Capital Markets Inc. 359,623 4.3% 4.16% 95 2026/9/21 Marex Capital Markets Inc. 357,162 4.3% 4.20% 30 2025/12/15 Clear Street LLC 355,532 4.3% 4.20% 20 2025/12/1 Bank of Montreal 353,753 4.2% 4.20% 35 2026/1/14South Street Securities, LLC 341,901 4.1% 4.09% 129 2026/8/27Goldman, Sachs & Co 335,796 4.0% 4.18% 27 2025/11/28Mirae Asset Securities (USA) Inc. 331,156 4.0% 4.16% 31 2026/1/15StoneX Financial Inc. 329,768 4.0% 4.22% 20 2025/11/20 Cantor Fitzgerald & Co 316,771 3.8% 4.18% 24 2025/11/26 RBCキャピタルMarkets, LLC 297,503 3.6% 4.27% 25 2025/11/26 ING Financial Markets LLC 288,543 3.5% 4.21% 17 2025/11/17 Banco Santander SA 264,770 3.2% 4.22% 17 2025/11/17MUFG Securities Canada, Ltd. 250,746 3.0% 4.24% 7 2025/11/7Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. 242,718 2.9% 4.22% 14 2025/11/17Mizuho Securities USA LLC 207,375 2.5% 4.12% 62 2026/1/26Hidden Road Partners Civ US LLC 158,376 1.9% 4.16% 49 2026/1/30 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル, Inc. 155,399 1.9% 4.17% 45 2025/12/15 ナティクシス、ニューヨーク支店 105,592 1.3% 4.20% 31 2025/12/1Brean Capital, LLC 51,234 0.6% 4.15% 41 2025/12/11Lucid Prime Fund, LLC 34,414 0.4% 4.22% 13 2025/11/13 借入総額8,327,893 ドル 100.0% 4.18% 43 2026 年 9 月 21 日

連絡先:

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ロバート・E・コーリー
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