テクニカル分析と戦略

テクニカル指標とチャートパターン、クオンツ戦略のバックテスト。

このセクションのレポート仕様：100 件

50 件中 25–48 件を表示

カテゴリ: クオンツ戦略とバックテスト

ID	タイトルとリサーチクエスチョン	カテゴリ	チャート	優先度	データ
QNT-026	Oversold rebound event study Are rebounds after extreme declines common?	クオンツ戦略とバックテスト	レンジ	カタログ 606 位 P3	サンプル
QNT-027	Signal decay curve How long after a signal is detected does its value decline?	クオンツ戦略とバックテスト	折れ線	カタログ 607 位 P3	サンプル
QNT-029	Strategy time in market Are profits simply the result of holding stocks for longer?	クオンツ戦略とバックテスト	積み上げ棒	カタログ 608 位 P3	サンプル
QNT-030	Single-trade contribution concentration Does the strategy depend on just one or two trades?	クオンツ戦略とバックテスト	棒	カタログ 609 位 P3	サンプル
QNT-031	Profit factor and expectancy What is the average economic value of each trade?	クオンツ戦略とバックテスト	複数系列	カタログ 610 位 P3	サンプル
QNT-033	Stop-loss threshold sensitivity How does widening or tightening the stop-loss affect results?	クオンツ戦略とバックテスト	ヒートマップ	カタログ 611 位 P3	サンプル
QNT-046	Strategy weight scenario comparison How does changing the mix of strategies alter risk and return?	クオンツ戦略とバックテスト	棒	カタログ 612 位 P3	サンプル
QNT-021	Day-of-week effect study Do historical returns differ by day of the week?	クオンツ戦略とバックテスト	棒	カタログ 809 位 P4	サンプル
QNT-022	Monthly seasonality study Are the return patterns of certain months stable?	クオンツ戦略とバックテスト	棒	カタログ 810 位 P4	サンプル
QNT-028	Signal frequency and capacity Are there enough opportunities to support the strategy's size?	クオンツ戦略とバックテスト	散布図	カタログ 811 位 P4	サンプル
QNT-032	Maximum favorable and adverse excursion How much did a trade lose, or gain, at its worst and best points along the way?	クオンツ戦略とバックテスト	散布図	カタログ 812 位 P4	サンプル
QNT-034	Take-profit vs. trailing stop comparison Does the exit method affect results more than the entry?	クオンツ戦略とバックテスト	折れ線	カタログ 813 位 P4	サンプル
QNT-035	Order delay sensitivity How much does executing one trading point later change the result?	クオンツ戦略とバックテスト	棒	カタログ 814 位 P4	サンプル
QNT-037	Survivorship bias in historical constituents How much is overstated by using only stocks that still exist today?	クオンツ戦略とバックテスト	棒	カタログ 815 位 P4	サンプル
QNT-038	Look-ahead bias timing audit Was each signal input already published at the time?	クオンツ戦略とバックテスト	表	カタログ 816 位 P4	サンプル
QNT-045	Strategy grouping and diversification Which strategies produce results so similar that they should be grouped?	クオンツ戦略とバックテスト	マトリクス	カタログ 817 位 P4	サンプル
QNT-048	Strategy exit threshold simulation How effective are rules that reduce the weight of failing strategies?	クオンツ戦略とバックテスト	折れ線	カタログ 818 位 P4	サンプル
QNT-020	Pair cointegration stability Do historical pair relationships often break down?	クオンツ戦略とバックテスト	折れ線	カタログ 951 位 P4	サンプル
QNT-023	Turn-of-month effect Are returns over the days around a month change abnormal?	クオンツ戦略とバックテスト	折れ線	カタログ 952 位 P4	サンプル
QNT-024	Returns around holidays Is there a repeatable pattern before and after market closures?	クオンツ戦略とバックテスト	棒	カタログ 953 位 P4	サンプル
QNT-039	Sample overlap and effective number of events Do seemingly numerous tests actually repeat the same observations?	クオンツ戦略とバックテスト	表	カタログ 954 位 P4	サンプル
QNT-040	Distribution of multiple-testing results After testing many strategies, is the best result just chance?	クオンツ戦略とバックテスト	ヒストグラム	カタログ 955 位 P4	サンプル
QNT-041	Block bootstrap strategy robustness What range do strategy returns fall in after resampling?	クオンツ戦略とバックテスト	レンジ	カタログ 956 位 P4	サンプル
QNT-042	Trade-order Monte Carlo How does reordering the same trade results affect drawdown?	クオンツ戦略とバックテスト	レンジ	カタログ 957 位 P4	サンプル

優先度は原典の仕様ワークブックにおける計画上の見積りで、人気や実績を示すものではありません。カタログのレポートは1〜1,000で順位付けされ、プロダクトのレポートは各ワークベンチ内でのみ順位付けされます。