설계상 투명하고, 기본적으로 엄격합니다
Trading.hk의 모든 리포트는 동일한 투명하고 반복 가능한 방법론을 따릅니다. 저희 프로세스를 공개하여 여러분이 직접 리서치 품질을 평가할 수 있도록 합니다.
투명성
모든 가정, 모든 파라미터, 모든 테스트 기간을 보고서에 공개합니다. 블랙박스는 없습니다.
재현성
같은 입력은 항상 같은 결과를 만듭니다. 당사의 엔진은 결정론적이며 버전 관리됩니다.
엄밀성
모든 백테스트에 네 가지 필수 편향 통제를 적용합니다. 예외도, 지름길도 없습니다.
방법론 챕터
챕터를 선택하여 각 구성 요소를 자세히 살펴보세요.
데이터 출처 및 커버리지
데이터의 출처, 검증 방법, 포함된 거래소와 자산군, 그리고 기업 이벤트 처리 방식을 설명합니다.
백테스트 엔진
이벤트 기반 아키텍처, 체결 시뮬레이션, 현실적인 거래 비용, 포지션 사이징 모델, 여러 종목에 걸친 포트폴리오 단위 시뮬레이션을 다룹니다.
편향 통제 및 검증
대부분의 개인 투자자용 백테스트를 무효로 만드는 여섯 가지 편향의 원인과 이를 각각 제거하는 구체적인 방법을 설명합니다. 워크포워드 테스트와 표본 외 검증도 포함합니다.
성과 지표
보고서에 사용되는 모든 지표의 용어집입니다. 산식, 해석 가이드, 기준값, 그리고 전략을 평가할 때 각 지표가 중요한 이유를 담았습니다.
한눈에 보기
| 항목 | 당사의 접근 방식 | 중요한 이유 |
|---|---|---|
| 데이터 기간 | 최소 5년, 최대 20년 이상 | 여러 시장 국면을 포괄하기 위함 |
| 엔진 유형 | 이벤트 기반, 봉 단위 처리 | 미래 참조 편향을 근본적으로 제거하기 위함 |
| 거래 비용 | 왕복 0.1%(홍콩), 0.05%(미국) | 현실적이고 보수적인 가정을 적용하기 위함 |
| 체결 가정 | 신호 봉 다음 봉의 시가 | 같은 봉에서의 이상적인 체결을 가정하지 않기 위함 |
| 대상 종목군 | 상장폐지 종목 포함 | 생존 편향을 방지하기 위함 |
| 검증 | 표본 내 + 표본 외 홀드아웃 | 결과가 과거 데이터에 과적합되지 않았음을 확인하기 위함 |
| 보고 지표 | 보고서당 12개 이상의 표준화된 지표 | 일관되고 비교 가능한 평가를 위함 |
| 최적화 | 최적 적합이 아닌 워크포워드 방식 | 실제의 적응형 운용을 모사하기 위함 |
중요 고지 사항
Trading.hk에 게시된 모든 리서치는 교육 및 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 이는 투자 자문, 추천, 또는 증권 매수·매도 제안에 해당하지 않습니다. 저희 리포트는 개인 맞춤형 투자 자문이 아니며 — 동일한 리포트가 모든 구독자에게 제공됩니다. 과거 성과 및 백테스트 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.