Account Greeks exposure and local stress

米国上場の株式・ETFオプション listed_options_us-10 マトリクスサンプル

CSVをダウンロードサンプルJSON 仕様JSON サンプル基準日 2026-10-16

0700.HK Tencent Holdings | Hang Seng Index | 2025-10-16 – 2026-10-16 | HKD

Sample exposure (マトリクス)

Exposure bar chart + scenario matrix

Partial stress gain/loss (棒)

Sample exposure and Partial stress gain/loss (表)

Item	Sample exposure	Partial stress gain/loss	Data date (sample)
Delta	-43476	135407	2026-10-16
Gamma	-10294	43964	2026-10-16
Vega	43839	24245	2026-10-16
Theta	60692	11311	2026-10-16

ソースと制約

Account Greeks exposure and local stress

Sum Greeks across long and short positions; local approximation dV=delta*dS+0.5*gamma*dS²+vega*dIV+theta*dt.

Verify units first. Large shocks require full repricing. Actual broker margin is not available from the API.

描画されている値は生成されたサンプルデータであり、この計算の結果ではありません。

API名は原典の仕様が必要とするデータ群で、手法のメタデータとして記載しているだけです。このページはライブデータに接続しておらず、サイト内の他の場所で表示しているライブ市場データとも連携していません。

Data provider Greeks, user position quantity/direction, multiplier, underlying price

Actual user positions, multipliers and Greeks units. Valuation model if necessary.

プロダクトワークベンチ内の優先度 10（ステージ P2）。原典ワークブックの計画上の見積りです。