投资组合与风险
示例投资组合、风险与回撤，以及跨资产组合视图。
本专区共 110 份报告规格
| 编号 | 标题与研究问题 | 类别 | 图表 | 优先次序 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSK-003 | 滚动波动率 持有风险近期是否升高？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 131 位 P1 | 示例 |
| RSK-005 | Beta市场敏感度 股票对市场波动的敏感度多大？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 133 位 P1 | 示例 |
| RSK-006 | 下行风险与Sortino 负回报风险相对获得回报是否合理？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 361 位 P2 | 示例 |
| RSK-007 | Sharpe风险调整回报 每单位波动换来多少超额回报？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 362 位 P2 | 示例 |
| RSK-011 | 波动率历史分位 目前波动是否已高于大部分历史？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 365 位 P2 | 示例 |
| RSK-018 | 持有期亏损概率历史 持有越久历史亏损样本比例是否下降？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 366 位 P2 | 示例 |
| RSK-023 | 滚动基准相关性 股票与市场关系正在改变吗？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 368 位 P2 | 示例 |
| RSK-021 | 下行Beta 市场下跌时敏感度会否比平时高？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 618 位 P3 | 示例 |
| RSK-024 | 跟踪误差 相对基准的偏离是否稳定？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 620 位 P3 | 示例 |
| RSK-025 | Information Ratio 跑赢基准的幅度相对偏离波动如何？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 621 位 P3 | 示例 |
| RSK-031 | Calmar回报回撤比 长期回报相对最大跌幅如何？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 624 位 P3 | 示例 |
| RSK-026 | 残差与特有风险 扣除市场因素后还有多少波动？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 819 位 P4 | 示例 |
| RSK-030 | Ulcer指数 长时间处于回撤的痛苦程度多大？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 820 位 P4 | 示例 |
| RSK-042 | 最差日剔除敏感度 长期回报有多依赖少数极端日？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 821 位 P4 | 示例 |
| RSK-014 | 滚动偏度 近期回报是否向急跌或急升一边倾斜？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 960 位 P4 | 示例 |
| RSK-015 | 滚动超额峰度 极端变动是否比常态模型更频繁？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 961 位 P4 | 示例 |
| RSK-036 | 常态与历史VaR比较 假设常态分布会否低估尾端？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 965 位 P4 | 示例 |
| RSK-037 | EWMA波动与简单波动 对近期变动加权会如何改变风险估计？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 966 位 P4 | 示例 |
| RSK-032 | Omega收益门槛比 在不同收益门槛下上行与下行之比如何？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 996 位 P4 | 示例 |
| RSK-033 | 痛苦指数与痛苦比 回撤平均程度相对回报是否合适？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 997 位 P4 | 示例 |
| RSK-038 | Parkinson日高低波动 用高低价估计的波动与收盘法差多少？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 998 位 P4 | 示例 |
| RSK-039 | Garman Klass波动 OHLC信息能提供甚么额外波动估计？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 999 位 P4 | 示例 |
优先次序是原始规格工作簿的规划估计，并非热门程度或表现。目录报告按 1–1,000 排序；产品报告只在其工作台内排序。