投资组合与风险
示例投资组合、风险与回撤，以及跨资产组合视图。
本专区共 110 份报告规格
| 编号 | 标题与研究问题 | 类别 | 图表 | 优先次序 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSK-001 | 最大回撤与水下时间 历史上最多跌多少及多久未回本？ | 风险与回撤 | 面积图 | 目录第 26 位 P0 | 示例 |
| RSK-002 | 风险与回报散点图 相同回报需要承受多少波动？ | 风险与回撤 | 散点图 | 目录第 130 位 P1 | 示例 |
| RSK-003 | 滚动波动率 持有风险近期是否升高？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 131 位 P1 | 示例 |
| RSK-004 | 资产相关性矩阵 同时持有的资产是否其实同升同跌？ | 风险与回撤 | 矩阵图 | 目录第 132 位 P1 | 示例 |
| RSK-005 | Beta市场敏感度 股票对市场波动的敏感度多大？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 133 位 P1 | 示例 |
| RSK-009 | 回撤事件比较 最近跌市跟过往最大跌市相比如何？ | 风险与回撤 | 柱状图 | 目录第 134 位 P1 | 示例 |
| RSK-006 | 下行风险与Sortino 负回报风险相对获得回报是否合理？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 361 位 P2 | 示例 |
| RSK-007 | Sharpe风险调整回报 每单位波动换来多少超额回报？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 362 位 P2 | 示例 |
| RSK-008 | 历史VaR与Expected Shortfall 历史尾部损失大概落在哪些范围？ | 风险与回撤 | 直方图 | 目录第 363 位 P2 | 示例 |
| RSK-010 | 回撤修复时间 历次下跌需要多久才能收复高点？ | 风险与回撤 | 直方图 | 目录第 364 位 P2 | 示例 |
| RSK-011 | 波动率历史分位 目前波动是否已高于大部分历史？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 365 位 P2 | 示例 |
| RSK-018 | 持有期亏损概率历史 持有越久历史亏损样本比例是否下降？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 366 位 P2 | 示例 |
| RSK-019 | 持有期回报分位带 不同持有期的历史上下行差距多大？ | 风险与回撤 | 区间图 | 目录第 367 位 P2 | 示例 |
| RSK-023 | 滚动基准相关性 股票与市场关系正在改变吗？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 368 位 P2 | 示例 |
| RSK-012 | 下跌日平均损失 负回报日通常跌多少？ | 风险与回撤 | 柱状图 | 目录第 613 位 P3 | 示例 |
| RSK-013 | 上涨日与下跌日对称性 升跌幅分布是否明显不对称？ | 风险与回撤 | 直方图 | 目录第 614 位 P3 | 示例 |
| RSK-016 | 极端损失超标频率 跌幅超过默认门槛的日子多吗？ | 风险与回撤 | 柱状图 | 目录第 615 位 P3 | 示例 |
| RSK-017 | 连续亏损风险 最差连跌段的长度和损失有多大？ | 风险与回撤 | 直方图 | 目录第 616 位 P3 | 示例 |
| RSK-020 | 高波动市场条件分析 市场大幅波动时个股表现如何？ | 风险与回撤 | 柱状图 | 目录第 617 位 P3 | 示例 |
| RSK-021 | 下行Beta 市场下跌时敏感度会否比平时高？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 618 位 P3 | 示例 |
| RSK-022 | 上行下行捕获率 市场上升和下跌时捕获的幅度不同吗？ | 风险与回撤 | 柱状图 | 目录第 619 位 P3 | 示例 |
| RSK-024 | 跟踪误差 相对基准的偏离是否稳定？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 620 位 P3 | 示例 |
| RSK-025 | Information Ratio 跑赢基准的幅度相对偏离波动如何？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 621 位 P3 | 示例 |
| RSK-027 | 大跌日共同下跌图 市场压力时哪些资产同时跌？ | 风险与回撤 | 矩阵图 | 目录第 622 位 P3 | 示例 |
优先次序是原始规格工作簿的规划估计，并非热门程度或表现。目录报告按 1–1,000 排序；产品报告只在其工作台内排序。