投资组合与风险
示例投资组合、风险与回撤，以及跨资产组合视图。
本专区共 110 份报告规格
| 编号 | 标题与研究问题 | 类别 | 图表 | 优先次序 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSK-028 | 相关性在压力期变化 分散投资效果在跌市时会否下降？ | 风险与回撤 | 矩阵图 | 目录第 623 位 P3 | 示例 |
| RSK-031 | Calmar回报回撤比 长期回报相对最大跌幅如何？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 624 位 P3 | 示例 |
| RSK-040 | 隔夜风险占比 持有过夜贡献多少总变动？ | 风险与回撤 | 堆叠柱状图 | 目录第 625 位 P3 | 示例 |
| RSK-041 | 跳空损失分布 开盘可能直接越过多少价格范围？ | 风险与回撤 | 直方图 | 目录第 626 位 P3 | 示例 |
| RSK-047 | 币别风险拆解 本位币波动由股票还是汇率主导？ | 风险与回撤 | 堆叠柱状图 | 目录第 627 位 P3 | 示例 |
| RSK-050 | 极端压力重播情景 把过往压力期重播于指定组合会怎样？ | 风险与回撤 | 多数列图 | 目录第 628 位 P3 | 示例 |
| RSK-026 | 残差与特有风险 扣除市场因素后还有多少波动？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 819 位 P4 | 示例 |
| RSK-030 | Ulcer指数 长时间处于回撤的痛苦程度多大？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 820 位 P4 | 示例 |
| RSK-042 | 最差日剔除敏感度 长期回报有多依赖少数极端日？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 821 位 P4 | 示例 |
| RSK-014 | 滚动偏度 近期回报是否向急跌或急升一边倾斜？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 960 位 P4 | 示例 |
| RSK-015 | 滚动超额峰度 极端变动是否比常态模型更频繁？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 961 位 P4 | 示例 |
| RSK-029 | 半方差与总方差 波动主要来自向上还是向下变化？ | 风险与回撤 | 堆叠柱状图 | 目录第 962 位 P4 | 示例 |
| RSK-034 | 尾部增益损失比 极佳与极差回报尾端是否对称？ | 风险与回撤 | 柱状图 | 目录第 963 位 P4 | 示例 |
| RSK-035 | VaR回测超越图 历史风险模型低估损失的次数有多少？ | 风险与回撤 | 日历图 | 目录第 964 位 P4 | 示例 |
| RSK-036 | 常态与历史VaR比较 假设常态分布会否低估尾端？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 965 位 P4 | 示例 |
| RSK-037 | EWMA波动与简单波动 对近期变动加权会如何改变风险估计？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 966 位 P4 | 示例 |
| RSK-043 | 样本区间风险稳定度 风险结论是否取决于选哪段历史？ | 风险与回撤 | 热力图 | 目录第 967 位 P4 | 示例 |
| RSK-044 | 回报信赖区间 估计的平均回报有多大不确定性？ | 风险与回撤 | 区间图 | 目录第 968 位 P4 | 示例 |
| RSK-045 | 区块重抽样回撤情景 类似历史片段重排会形成何种回撤？ | 风险与回撤 | 区间图 | 目录第 969 位 P4 | 示例 |
| RSK-046 | 波动群聚图 高波动是否通常持续一段时间？ | 风险与回撤 | 热力图 | 目录第 970 位 P4 | 示例 |
| RSK-048 | 风险数据样本覆盖 哪些风险估计因历史不足不能比较？ | 风险与回撤 | 表格 | 目录第 971 位 P4 | 示例 |
| RSK-032 | Omega收益门槛比 在不同收益门槛下上行与下行之比如何？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 996 位 P4 | 示例 |
| RSK-033 | 痛苦指数与痛苦比 回撤平均程度相对回报是否合适？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 997 位 P4 | 示例 |
| RSK-038 | Parkinson日高低波动 用高低价估计的波动与收盘法差多少？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 998 位 P4 | 示例 |
优先次序是原始规格工作簿的规划估计，并非热门程度或表现。目录报告按 1–1,000 排序；产品报告只在其工作台内排序。