投资组合与风险
示例投资组合、风险与回撤，以及跨资产组合视图。
本专区共 110 份报告规格
| 编号 | 标题与研究问题 | 类别 | 图表 | 优先次序 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSK-008 | 历史VaR与Expected Shortfall 历史尾部损失大概落在哪些范围？ | 风险与回撤 | 直方图 | 目录第 363 位 P2 | 示例 |
| RSK-010 | 回撤修复时间 历次下跌需要多久才能收复高点？ | 风险与回撤 | 直方图 | 目录第 364 位 P2 | 示例 |
| RSK-013 | 上涨日与下跌日对称性 升跌幅分布是否明显不对称？ | 风险与回撤 | 直方图 | 目录第 614 位 P3 | 示例 |
| RSK-017 | 连续亏损风险 最差连跌段的长度和损失有多大？ | 风险与回撤 | 直方图 | 目录第 616 位 P3 | 示例 |
| RSK-041 | 跳空损失分布 开盘可能直接越过多少价格范围？ | 风险与回撤 | 直方图 | 目录第 626 位 P3 | 示例 |
| PRT-035 | 投资组合历史 VaR 在指定历史样本下，组合的一日亏损分位数是多少？ | 投资组合（示例持仓） | 直方图 | 目录第 668 位 P3 | 示例 |
| crossasset_portfolio-01 | 跨账户资产、现金与净值总览 | 跨资产投资组合（示例持仓） | 直方图 | 工作台第 1 位 P0 | 示例 |
优先次序是原始规格工作簿的规划估计，并非热门程度或表现。目录报告按 1–1,000 排序；产品报告只在其工作台内排序。