ポートフォリオとリスク

例示ポートフォリオ、リスクとドローダウン、クロスアセットのポートフォリオ表示。

このセクションのレポート仕様：110 件

30 件中 1–24 件を表示

チャート種別: 折れ線

ID	タイトルとリサーチクエスチョン	カテゴリ	チャート	優先度	データ
PRT-002	Portfolio net asset value trend How much of the account's asset growth comes from capital contributed and how much from investment performance?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	折れ線	カタログ 13 位 P0	サンプル
PRT-006	Portfolio versus benchmark return After removing the effect of deposits and withdrawals, has my investment performance beaten the benchmark?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	折れ線	カタログ 24 位 P0	サンプル
RSK-003	Rolling volatility Has holding risk risen recently?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 131 位 P1	サンプル
RSK-005	Beta market sensitivity How sensitive is the stock to market movements?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 133 位 P1	サンプル
PRT-025	Portfolio relative strength Is the portfolio's advantage over its benchmark widening or narrowing?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	折れ線	カタログ 235 位 P2	サンプル
PRT-023	Savings goal progress Based on my current assets and the user's assumptions, how far am I from my goal?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	折れ線	カタログ 273 位 P2	サンプル
RSK-006	Downside risk and Sortino Is the risk of negative returns reasonable relative to the return earned?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 361 位 P2	サンプル
RSK-007	Sharpe risk-adjusted return How much excess return is earned per unit of volatility?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 362 位 P2	サンプル
RSK-011	Volatility historical percentile Is current volatility already above most of its history?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 365 位 P2	サンプル
RSK-018	Historical probability of loss by holding period Does the share of historical loss samples fall as the holding period lengthens?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 366 位 P2	サンプル
RSK-023	Rolling benchmark correlation Is the relationship between the stock and the market changing?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 368 位 P2	サンプル
PRT-039	Margin interest and its drag on returns Does the actual cost of borrowed funds erode investment results?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	折れ線	カタログ 513 位 P3	サンプル
RSK-021	Downside beta Is sensitivity higher than usual when the market falls?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 618 位 P3	サンプル
RSK-024	Tracking error Is the deviation from the benchmark stable?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 620 位 P3	サンプル
RSK-025	Information Ratio How large is the outperformance relative to the volatility of the deviation?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 621 位 P3	サンプル
RSK-031	Calmar return-to-drawdown ratio How does long-term return compare with the maximum drawdown?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 624 位 P3	サンプル
PRT-044	Active management information ratio Is the excess return earned over the benchmark enough to compensate for the tracking risk?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	折れ線	カタログ 799 位 P3	サンプル
RSK-026	Residual and idiosyncratic risk How much volatility remains after removing the market factor?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 819 位 P4	サンプル
RSK-030	Ulcer Index How painful is spending long periods in drawdown?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 820 位 P4	サンプル
RSK-042	Worst-day exclusion sensitivity How much does long-term return depend on a few extreme days?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 821 位 P4	サンプル
RSK-014	Rolling skewness Are recent returns skewed toward sharp falls or sharp rises?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 960 位 P4	サンプル
RSK-015	Rolling excess kurtosis Are extreme moves more frequent than a normal model implies?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 961 位 P4	サンプル
RSK-036	Normal vs historical VaR comparison Does assuming a normal distribution underestimate the tail?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 965 位 P4	サンプル
RSK-037	EWMA volatility vs simple volatility How does weighting recent moves more heavily change the risk estimate?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 966 位 P4	サンプル

優先度は原典の仕様ワークブックにおける計画上の見積りで、人気や実績を示すものではありません。カタログのレポートは1〜1,000で順位付けされ、プロダクトのレポートは各ワークベンチ内でのみ順位付けされます。