投资组合与风险
示例投资组合、风险与回撤，以及跨资产组合视图。
本专区共 110 份报告规格
| 编号 | 标题与研究问题 | 类别 | 图表 | 优先次序 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRT-002 | 投资组合净值走势 账户资产增长中，投入资金和投资表现各有多少？ | 投资组合（示例持仓） | 折线图 | 目录第 13 位 P0 | 示例 |
| PRT-006 | 投资组合与基准回报 剔除存入提取影响后，我的投资表现是否超越基准？ | 投资组合（示例持仓） | 折线图 | 目录第 24 位 P0 | 示例 |
| RSK-003 | 滚动波动率 持有风险近期是否升高？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 131 位 P1 | 示例 |
| RSK-005 | Beta市场敏感度 股票对市场波动的敏感度多大？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 133 位 P1 | 示例 |
| PRT-025 | 投资组合相对强弱 组合相对基准的优势正在扩大还是收窄？ | 投资组合（示例持仓） | 折线图 | 目录第 235 位 P2 | 示例 |
| PRT-023 | 储蓄目标进度 以现有资产与用户假设，我离目标还有多远？ | 投资组合（示例持仓） | 折线图 | 目录第 273 位 P2 | 示例 |
| RSK-006 | 下行风险与Sortino 负回报风险相对获得回报是否合理？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 361 位 P2 | 示例 |
| RSK-007 | Sharpe风险调整回报 每单位波动换来多少超额回报？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 362 位 P2 | 示例 |
| RSK-011 | 波动率历史分位 目前波动是否已高于大部分历史？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 365 位 P2 | 示例 |
| RSK-018 | 持有期亏损概率历史 持有越久历史亏损样本比例是否下降？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 366 位 P2 | 示例 |
| RSK-023 | 滚动基准相关性 股票与市场关系正在改变吗？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 368 位 P2 | 示例 |
| PRT-039 | 融资利息与收益负担 借入资金的实际成本是否侵蚀投资成果？ | 投资组合（示例持仓） | 折线图 | 目录第 513 位 P3 | 示例 |
| RSK-021 | 下行Beta 市场下跌时敏感度会否比平时高？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 618 位 P3 | 示例 |
| RSK-024 | 跟踪误差 相对基准的偏离是否稳定？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 620 位 P3 | 示例 |
| RSK-025 | Information Ratio 跑赢基准的幅度相对偏离波动如何？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 621 位 P3 | 示例 |
| RSK-031 | Calmar回报回撤比 长期回报相对最大跌幅如何？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 624 位 P3 | 示例 |
| PRT-044 | 主动管理信息比率 相对基准赚取的超额回报，是否足以补偿偏离风险？ | 投资组合（示例持仓） | 折线图 | 目录第 799 位 P3 | 示例 |
| RSK-026 | 残差与特有风险 扣除市场因素后还有多少波动？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 819 位 P4 | 示例 |
| RSK-030 | Ulcer指数 长时间处于回撤的痛苦程度多大？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 820 位 P4 | 示例 |
| RSK-042 | 最差日剔除敏感度 长期回报有多依赖少数极端日？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 821 位 P4 | 示例 |
| RSK-014 | 滚动偏度 近期回报是否向急跌或急升一边倾斜？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 960 位 P4 | 示例 |
| RSK-015 | 滚动超额峰度 极端变动是否比常态模型更频繁？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 961 位 P4 | 示例 |
| RSK-036 | 常态与历史VaR比较 假设常态分布会否低估尾端？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 965 位 P4 | 示例 |
| RSK-037 | EWMA波动与简单波动 对近期变动加权会如何改变风险估计？ | 风险与回撤 | 折线图 | 目录第 966 位 P4 | 示例 |
优先次序是原始规格工作簿的规划估计，并非热门程度或表现。目录报告按 1–1,000 排序；产品报告只在其工作台内排序。