ポートフォリオとリスク

例示ポートフォリオ、リスクとドローダウン、クロスアセットのポートフォリオ表示。

このセクションのレポート仕様：110 件

100 件中 73–96 件を表示

コレクション: カタログ

ID	タイトルとリサーチクエスチョン	カテゴリ	チャート	優先度	データ
PRT-042	Cash weight and opportunity gap While cash was held, what is the historical gap versus the user-selected alternative asset?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	面	カタログ 771 位 P3	サンプル
PRT-044	Active management information ratio Is the excess return earned over the benchmark enough to compensate for the tracking risk?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	折れ線	カタログ 799 位 P3	サンプル
PRT-050	Reconcilable detail for the monthly portfolio report Can this performance report be recomputed item by item from trades, prices and exchange rates?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	表	カタログ 800 位 P3	サンプル
RSK-026	Residual and idiosyncratic risk How much volatility remains after removing the market factor?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 819 位 P4	サンプル
RSK-030	Ulcer Index How painful is spending long periods in drawdown?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 820 位 P4	サンプル
RSK-042	Worst-day exclusion sensitivity How much does long-term return depend on a few extreme days?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 821 位 P4	サンプル
PRT-043	Sector allocation and stock selection attribution Does more of the excess return come from choosing the right sectors or from stock selection within sectors?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	ウォーターフォール	カタログ 840 位 P4	サンプル
PRT-046	Worst trading day P&L breakdown Which positions caused the portfolio's largest one-day loss?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	ウォーターフォール	カタログ 841 位 P4	サンプル
PRT-041	Trade hit rate and profit/loss ratio For closed investment trades, how often do they make money, and how large are the gains and losses?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	散布図	カタログ 855 位 P4	サンプル
PRT-045	Portfolio deviation risk versus benchmark Are my active holdings diverging further from the benchmark?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	複数系列	カタログ 856 位 P4	サンプル
PRT-048	Risk change after reducing a position If a concentrated position is reduced, how do the allocation and historical volatility estimate change?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	複数系列	カタログ 857 位 P4	サンプル
RSK-014	Rolling skewness Are recent returns skewed toward sharp falls or sharp rises?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 960 位 P4	サンプル
RSK-015	Rolling excess kurtosis Are extreme moves more frequent than a normal model implies?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 961 位 P4	サンプル
RSK-029	Semivariance and total variance Does volatility come mainly from upward or downward moves?	リスクとドローダウン	積み上げ棒	カタログ 962 位 P4	サンプル
RSK-034	Tail gain-to-loss ratio Are the tails of the best and worst returns symmetric?	リスクとドローダウン	棒	カタログ 963 位 P4	サンプル
RSK-035	VaR backtest exceedance chart How many times did the historical risk model underestimate losses?	リスクとドローダウン	カレンダー	カタログ 964 位 P4	サンプル
RSK-036	Normal vs historical VaR comparison Does assuming a normal distribution underestimate the tail?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 965 位 P4	サンプル
RSK-037	EWMA volatility vs simple volatility How does weighting recent moves more heavily change the risk estimate?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 966 位 P4	サンプル
RSK-043	Risk stability across sample periods Do risk conclusions depend on which period of history is chosen?	リスクとドローダウン	ヒートマップ	カタログ 967 位 P4	サンプル
RSK-044	Return confidence interval How uncertain is the estimated average return?	リスクとドローダウン	レンジ	カタログ 968 位 P4	サンプル
RSK-045	Block-resampled drawdown scenarios What drawdowns would result from reshuffling similar historical segments?	リスクとドローダウン	レンジ	カタログ 969 位 P4	サンプル
RSK-046	Volatility clustering chart Does high volatility usually persist for a while?	リスクとドローダウン	ヒートマップ	カタログ 970 位 P4	サンプル
RSK-048	Risk data sample coverage Which risk estimates cannot be compared because of insufficient history?	リスクとドローダウン	表	カタログ 971 位 P4	サンプル
RSK-032	Omega return-threshold ratio How do upside and downside compare across different return thresholds?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 996 位 P4	サンプル

優先度は原典の仕様ワークブックにおける計画上の見積りで、人気や実績を示すものではありません。カタログのレポートは1〜1,000で順位付けされ、プロダクトのレポートは各ワークベンチ内でのみ順位付けされます。