ポートフォリオとリスク

例示ポートフォリオ、リスクとドローダウン、クロスアセットのポートフォリオ表示。

このセクションのレポート仕様：110 件

110 件中 49–72 件を表示

ID	タイトルとリサーチクエスチョン	カテゴリ	チャート	優先度	データ
PRT-038	Impact of exchange rates on personal investments For the same asset accounted for in HKD, how much of the profit or loss comes from exchange rates?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	ウォーターフォール	カタログ 551 位 P3	サンプル
PRT-049	Whole-portfolio staged liquidation scenario With your own daily volume participation rate and selling order, roughly how many days would it take to raise the target amount in cash?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	積み上げ棒	カタログ 572 位 P3	サンプル
RSK-012	Average loss on down days How much does the market typically fall on negative-return days?	リスクとドローダウン	棒	カタログ 613 位 P3	サンプル
RSK-013	Up-day and down-day symmetry Is the distribution of gains and losses clearly asymmetric?	リスクとドローダウン	ヒストグラム	カタログ 614 位 P3	サンプル
RSK-016	Frequency of extreme loss breaches How often do declines exceed the preset threshold?	リスクとドローダウン	棒	カタログ 615 位 P3	サンプル
RSK-017	Consecutive loss risk How long and how costly are the worst losing streaks?	リスクとドローダウン	ヒストグラム	カタログ 616 位 P3	サンプル
RSK-020	High-volatility market conditional analysis How do individual stocks perform when the market swings sharply?	リスクとドローダウン	棒	カタログ 617 位 P3	サンプル
RSK-021	Downside beta Is sensitivity higher than usual when the market falls?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 618 位 P3	サンプル
RSK-022	Upside and downside capture ratios Does the magnitude captured differ when the market rises and falls?	リスクとドローダウン	棒	カタログ 619 位 P3	サンプル
RSK-024	Tracking error Is the deviation from the benchmark stable?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 620 位 P3	サンプル
RSK-025	Information Ratio How large is the outperformance relative to the volatility of the deviation?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 621 位 P3	サンプル
RSK-027	Joint decline chart for sharp-fall days Which assets fall together under market stress?	リスクとドローダウン	マトリクス	カタログ 622 位 P3	サンプル
RSK-028	Change in correlation during stress periods Does the benefit of diversification decline in falling markets?	リスクとドローダウン	マトリクス	カタログ 623 位 P3	サンプル
RSK-031	Calmar return-to-drawdown ratio How does long-term return compare with the maximum drawdown?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 624 位 P3	サンプル
RSK-040	Share of overnight risk How much of the total movement comes from holding overnight?	リスクとドローダウン	積み上げ棒	カタログ 625 位 P3	サンプル
RSK-041	Gap loss distribution How large a price range can the market open straight through?	リスクとドローダウン	ヒストグラム	カタログ 626 位 P3	サンプル
RSK-047	Currency risk decomposition Is base-currency volatility driven by the stock or by the exchange rate?	リスクとドローダウン	積み上げ棒	カタログ 627 位 P3	サンプル
RSK-050	Extreme stress replay scenario What happens if past stress periods are replayed on a given portfolio?	リスクとドローダウン	複数系列	カタログ 628 位 P3	サンプル
PRT-036	Portfolio tail loss In scenarios worse than the VaR threshold, how large is the average loss?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	棒	カタログ 640 位 P3	サンプル
PRT-034	Portfolio long and short exposure What are my gross exposure, net exposure and leverage?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	積み上げ棒	カタログ 657 位 P3	サンプル
PRT-037	Historical crisis replay scenario How might valuation change if current holdings went through a past market episode again?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	ウォーターフォール	カタログ 658 位 P3	サンプル
PRT-033	Portfolio market sensitivity For each 1% move in the market, how has the portfolio reacted on average historically?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	散布図	カタログ 667 位 P3	サンプル
PRT-035	Portfolio historical VaR Under the specified historical sample, what is the portfolio's one-day loss quantile?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	ヒストグラム	カタログ 668 位 P3	サンプル
PRT-047	New-money allocation scenario How much can allocation drift be reduced using new money alone?	ポートフォリオ（サンプル保有銘柄）	棒	カタログ 756 位 P3	サンプル

優先度は原典の仕様ワークブックにおける計画上の見積りで、人気や実績を示すものではありません。カタログのレポートは1〜1,000で順位付けされ、プロダクトのレポートは各ワークベンチ内でのみ順位付けされます。