投资组合与风险

示例投资组合、风险与回撤，以及跨资产组合视图。

本专区共 110 份报告规格

显示 49–72，共 110 份

编号	标题与研究问题	类别	图表	优先次序	数据
PRT-038	汇率对个人投资的影响同一资产以港元记账后，有多少盈亏来自汇率？	投资组合（示例持仓）	瀑布图	目录第 551 位 P3	示例
PRT-049	整体组合分批变现情境按自己设置的每日成交参与率与出售次序，套现指定金额大约需要几天？	投资组合（示例持仓）	堆叠柱状图	目录第 572 位 P3	示例
RSK-012	下跌日平均损失负回报日通常跌多少？	风险与回撤	柱状图	目录第 613 位 P3	示例
RSK-013	上涨日与下跌日对称性升跌幅分布是否明显不对称？	风险与回撤	直方图	目录第 614 位 P3	示例
RSK-016	极端损失超标频率跌幅超过默认门槛的日子多吗？	风险与回撤	柱状图	目录第 615 位 P3	示例
RSK-017	连续亏损风险最差连跌段的长度和损失有多大？	风险与回撤	直方图	目录第 616 位 P3	示例
RSK-020	高波动市场条件分析市场大幅波动时个股表现如何？	风险与回撤	柱状图	目录第 617 位 P3	示例
RSK-021	下行Beta 市场下跌时敏感度会否比平时高？	风险与回撤	折线图	目录第 618 位 P3	示例
RSK-022	上行下行捕获率市场上升和下跌时捕获的幅度不同吗？	风险与回撤	柱状图	目录第 619 位 P3	示例
RSK-024	跟踪误差相对基准的偏离是否稳定？	风险与回撤	折线图	目录第 620 位 P3	示例
RSK-025	Information Ratio 跑赢基准的幅度相对偏离波动如何？	风险与回撤	折线图	目录第 621 位 P3	示例
RSK-027	大跌日共同下跌图市场压力时哪些资产同时跌？	风险与回撤	矩阵图	目录第 622 位 P3	示例
RSK-028	相关性在压力期变化分散投资效果在跌市时会否下降？	风险与回撤	矩阵图	目录第 623 位 P3	示例
RSK-031	Calmar回报回撤比长期回报相对最大跌幅如何？	风险与回撤	折线图	目录第 624 位 P3	示例
RSK-040	隔夜风险占比持有过夜贡献多少总变动？	风险与回撤	堆叠柱状图	目录第 625 位 P3	示例
RSK-041	跳空损失分布开盘可能直接越过多少价格范围？	风险与回撤	直方图	目录第 626 位 P3	示例
RSK-047	币别风险拆解本位币波动由股票还是汇率主导？	风险与回撤	堆叠柱状图	目录第 627 位 P3	示例
RSK-050	极端压力重播情景把过往压力期重播于指定组合会怎样？	风险与回撤	多数列图	目录第 628 位 P3	示例
PRT-036	投资组合尾部损失超过 VaR 门槛的差情境，平均损失有多大？	投资组合（示例持仓）	柱状图	目录第 640 位 P3	示例
PRT-034	投资组合多空曝险我的总曝险、净曝险和杠杆程度各是多少？	投资组合（示例持仓）	堆叠柱状图	目录第 657 位 P3	示例
PRT-037	历史危机重演情境若当前持仓再次经历某次历史市况，估值可能怎样变化？	投资组合（示例持仓）	瀑布图	目录第 658 位 P3	示例
PRT-033	投资组合市场敏感度市场每变动 1%，组合历史上平均会怎样反应？	投资组合（示例持仓）	散点图	目录第 667 位 P3	示例
PRT-035	投资组合历史 VaR 在指定历史样本下，组合的一日亏损分位数是多少？	投资组合（示例持仓）	直方图	目录第 668 位 P3	示例
PRT-047	新资金配置情境如果只用添加资金，能把配置偏差缩小多少？	投资组合（示例持仓）	柱状图	目录第 756 位 P3	示例

优先次序是原始规格工作簿的规划估计，并非热门程度或表现。目录报告按 1–1,000 排序；产品报告只在其工作台内排序。