投资组合与风险

示例投资组合、风险与回撤，以及跨资产组合视图。

本专区共 110 份报告规格

显示 73–96，共 110 份

编号	标题与研究问题	类别	图表	优先次序	数据
PRT-042	现金比重与机会差额持有现金期间，与用户选定替代资产相比有多少历史差额？	投资组合（示例持仓）	面积图	目录第 771 位 P3	示例
PRT-044	主动管理信息比率相对基准赚取的超额回报，是否足以补偿偏离风险？	投资组合（示例持仓）	折线图	目录第 799 位 P3	示例
PRT-050	组合月报可核对明细这份绩效报表能否从交易、价格及汇率逐项重算？	投资组合（示例持仓）	表格	目录第 800 位 P3	示例
RSK-026	残差与特有风险扣除市场因素后还有多少波动？	风险与回撤	折线图	目录第 819 位 P4	示例
RSK-030	Ulcer指数长时间处于回撤的痛苦程度多大？	风险与回撤	折线图	目录第 820 位 P4	示例
RSK-042	最差日剔除敏感度长期回报有多依赖少数极端日？	风险与回撤	折线图	目录第 821 位 P4	示例
PRT-043	产业配置与选股归因超额回报较多来自选对产业，还是产业内选股？	投资组合（示例持仓）	瀑布图	目录第 840 位 P4	示例
PRT-046	最差交易日损益剖析组合最大亏损日究竟是哪几个头寸造成？	投资组合（示例持仓）	瀑布图	目录第 841 位 P4	示例
PRT-041	交易胜率与盈亏比已结束的投资交易，盈利频率及赚蚀幅度如何？	投资组合（示例持仓）	散点图	目录第 855 位 P4	示例
PRT-045	组合对基准偏离风险我的主动持仓与基准愈来愈不同吗？	投资组合（示例持仓）	多数列图	目录第 856 位 P4	示例
PRT-048	减仓后的风险变化若减少某个集中头寸，配置及历史波动估计怎样改变？	投资组合（示例持仓）	多数列图	目录第 857 位 P4	示例
RSK-014	滚动偏度近期回报是否向急跌或急升一边倾斜？	风险与回撤	折线图	目录第 960 位 P4	示例
RSK-015	滚动超额峰度极端变动是否比常态模型更频繁？	风险与回撤	折线图	目录第 961 位 P4	示例
RSK-029	半方差与总方差波动主要来自向上还是向下变化？	风险与回撤	堆叠柱状图	目录第 962 位 P4	示例
RSK-034	尾部增益损失比极佳与极差回报尾端是否对称？	风险与回撤	柱状图	目录第 963 位 P4	示例
RSK-035	VaR回测超越图历史风险模型低估损失的次数有多少？	风险与回撤	日历图	目录第 964 位 P4	示例
RSK-036	常态与历史VaR比较假设常态分布会否低估尾端？	风险与回撤	折线图	目录第 965 位 P4	示例
RSK-037	EWMA波动与简单波动对近期变动加权会如何改变风险估计？	风险与回撤	折线图	目录第 966 位 P4	示例
RSK-043	样本区间风险稳定度风险结论是否取决于选哪段历史？	风险与回撤	热力图	目录第 967 位 P4	示例
RSK-044	回报信赖区间估计的平均回报有多大不确定性？	风险与回撤	区间图	目录第 968 位 P4	示例
RSK-045	区块重抽样回撤情景类似历史片段重排会形成何种回撤？	风险与回撤	区间图	目录第 969 位 P4	示例
RSK-046	波动群聚图高波动是否通常持续一段时间？	风险与回撤	热力图	目录第 970 位 P4	示例
RSK-048	风险数据样本覆盖哪些风险估计因历史不足不能比较？	风险与回撤	表格	目录第 971 位 P4	示例
RSK-032	Omega收益门槛比在不同收益门槛下上行与下行之比如何？	风险与回撤	折线图	目录第 996 位 P4	示例

优先次序是原始规格工作簿的规划估计，并非热门程度或表现。目录报告按 1–1,000 排序；产品报告只在其工作台内排序。