投資組合與風險
示例投資組合、風險與回撤，以及跨資產組合檢視。
本專區共 110 份報告規格
| 編號 | 標題與研究問題 | 類別 | 圖表 | 優先次序 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRT-038 | 匯率對個人投資的影響 同一資產以港元記帳後，有多少盈虧來自匯率？ | 投資組合 | 瀑布圖 | 目錄第 551 位 P3 | 示例 |
| PRT-049 | 整體組合分批變現情境 按自己設定的每日成交參與率與出售次序，套現指定金額大約需要幾天？ | 投資組合 | 堆疊柱狀圖 | 目錄第 572 位 P3 | 示例 |
| RSK-012 | 下跌日平均損失 負回報日通常跌多少？ | 風險與回撤 | 柱狀圖 | 目錄第 613 位 P3 | 示例 |
| RSK-013 | 上漲日與下跌日對稱性 升跌幅分布是否明顯不對稱？ | 風險與回撤 | 直方圖 | 目錄第 614 位 P3 | 示例 |
| RSK-016 | 極端損失超標頻率 跌幅超過預設門檻的日子多嗎？ | 風險與回撤 | 柱狀圖 | 目錄第 615 位 P3 | 示例 |
| RSK-017 | 連續虧損風險 最差連跌段的長度和損失有多大？ | 風險與回撤 | 直方圖 | 目錄第 616 位 P3 | 示例 |
| RSK-020 | 高波動市場條件分析 市場大幅波動時個股表現如何？ | 風險與回撤 | 柱狀圖 | 目錄第 617 位 P3 | 示例 |
| RSK-021 | 下行Beta 市場下跌時敏感度會否比平時高？ | 風險與回撤 | 折線圖 | 目錄第 618 位 P3 | 示例 |
| RSK-022 | 上行下行捕獲率 市場上升和下跌時捕獲的幅度不同嗎？ | 風險與回撤 | 柱狀圖 | 目錄第 619 位 P3 | 示例 |
| RSK-024 | 跟蹤誤差 相對基準的偏離是否穩定？ | 風險與回撤 | 折線圖 | 目錄第 620 位 P3 | 示例 |
| RSK-025 | Information Ratio 跑贏基準的幅度相對偏離波動如何？ | 風險與回撤 | 折線圖 | 目錄第 621 位 P3 | 示例 |
| RSK-027 | 大跌日共同下跌圖 市場壓力時哪些資產同時跌？ | 風險與回撤 | 矩陣圖 | 目錄第 622 位 P3 | 示例 |
| RSK-028 | 相關性在壓力期變化 分散投資效果在跌市時會否下降？ | 風險與回撤 | 矩陣圖 | 目錄第 623 位 P3 | 示例 |
| RSK-031 | Calmar回報回撤比 長期回報相對最大跌幅如何？ | 風險與回撤 | 折線圖 | 目錄第 624 位 P3 | 示例 |
| RSK-040 | 隔夜風險占比 持有過夜貢獻多少總變動？ | 風險與回撤 | 堆疊柱狀圖 | 目錄第 625 位 P3 | 示例 |
| RSK-041 | 跳空損失分布 開市可能直接越過多少價格範圍？ | 風險與回撤 | 直方圖 | 目錄第 626 位 P3 | 示例 |
| RSK-047 | 幣別風險拆解 本位幣波動由股票還是匯率主導？ | 風險與回撤 | 堆疊柱狀圖 | 目錄第 627 位 P3 | 示例 |
| RSK-050 | 極端壓力重播情景 把過往壓力期重播於指定組合會怎樣？ | 風險與回撤 | 多數列圖 | 目錄第 628 位 P3 | 示例 |
| PRT-036 | 投資組合尾部損失 超過 VaR 門檻的差情境，平均損失有多大？ | 投資組合 | 柱狀圖 | 目錄第 640 位 P3 | 示例 |
| PRT-034 | 投資組合多空曝險 我的總曝險、淨曝險和槓桿程度各是多少？ | 投資組合 | 堆疊柱狀圖 | 目錄第 657 位 P3 | 示例 |
| PRT-037 | 歷史危機重演情境 若當前持倉再次經歷某次歷史市況，估值可能怎樣變化？ | 投資組合 | 瀑布圖 | 目錄第 658 位 P3 | 示例 |
| PRT-033 | 投資組合市場敏感度 市場每變動 1%，組合歷史上平均會怎樣反應？ | 投資組合 | 散點圖 | 目錄第 667 位 P3 | 示例 |
| PRT-035 | 投資組合歷史 VaR 在指定歷史樣本下，組合的一日虧損分位數是多少？ | 投資組合 | 直方圖 | 目錄第 668 位 P3 | 示例 |
| PRT-047 | 新資金配置情境 如果只用新增資金，能把配置偏差縮小多少？ | 投資組合 | 柱狀圖 | 目錄第 756 位 P3 | 示例 |
優先次序是原始規格工作簿的規劃估計，並非熱門程度或表現。目錄報告按 1–1,000 排序；產品報告只在其工作台內排序。