投資組合與風險
示例投資組合、風險與回撤，以及跨資產組合檢視。
本專區共 110 份報告規格
| 編號 | 標題與研究問題 | 類別 | 圖表 | 優先次序 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRT-042 | 現金比重與機會差額 持有現金期間，與用戶選定替代資產相比有多少歷史差額？ | 投資組合 | 面積圖 | 目錄第 771 位 P3 | 示例 |
| PRT-044 | 主動管理資訊比率 相對基準賺取的超額回報，是否足以補償偏離風險？ | 投資組合 | 折線圖 | 目錄第 799 位 P3 | 示例 |
| PRT-050 | 組合月報可核對明細 這份績效報表能否從交易、價格及匯率逐項重算？ | 投資組合 | 表格 | 目錄第 800 位 P3 | 示例 |
| RSK-026 | 殘差與特有風險 扣除市場因素後還有多少波動？ | 風險與回撤 | 折線圖 | 目錄第 819 位 P4 | 示例 |
| RSK-030 | Ulcer指數 長時間處於回撤的痛苦程度多大？ | 風險與回撤 | 折線圖 | 目錄第 820 位 P4 | 示例 |
| RSK-042 | 最差日剔除敏感度 長期回報有多依賴少數極端日？ | 風險與回撤 | 折線圖 | 目錄第 821 位 P4 | 示例 |
| PRT-043 | 產業配置與選股歸因 超額回報較多來自選對產業，還是產業內選股？ | 投資組合 | 瀑布圖 | 目錄第 840 位 P4 | 示例 |
| PRT-046 | 最差交易日損益剖析 組合最大虧損日究竟是哪幾個部位造成？ | 投資組合 | 瀑布圖 | 目錄第 841 位 P4 | 示例 |
| PRT-041 | 交易勝率與盈虧比 已結束的投資交易，盈利頻率及賺蝕幅度如何？ | 投資組合 | 散點圖 | 目錄第 855 位 P4 | 示例 |
| PRT-045 | 組合對基準偏離風險 我的主動持倉與基準愈來愈不同嗎？ | 投資組合 | 多數列圖 | 目錄第 856 位 P4 | 示例 |
| PRT-048 | 減倉後的風險變化 若減少某個集中部位，配置及歷史波動估計怎樣改變？ | 投資組合 | 多數列圖 | 目錄第 857 位 P4 | 示例 |
| RSK-014 | 滾動偏度 近期回報是否向急跌或急升一邊傾斜？ | 風險與回撤 | 折線圖 | 目錄第 960 位 P4 | 示例 |
| RSK-015 | 滾動超額峰度 極端變動是否比常態模型更頻繁？ | 風險與回撤 | 折線圖 | 目錄第 961 位 P4 | 示例 |
| RSK-029 | 半方差與總方差 波動主要來自向上還是向下變化？ | 風險與回撤 | 堆疊柱狀圖 | 目錄第 962 位 P4 | 示例 |
| RSK-034 | 尾部增益損失比 極佳與極差回報尾端是否對稱？ | 風險與回撤 | 柱狀圖 | 目錄第 963 位 P4 | 示例 |
| RSK-035 | VaR回測超越圖 歷史風險模型低估損失的次數有多少？ | 風險與回撤 | 日曆圖 | 目錄第 964 位 P4 | 示例 |
| RSK-036 | 常態與歷史VaR比較 假設常態分布會否低估尾端？ | 風險與回撤 | 折線圖 | 目錄第 965 位 P4 | 示例 |
| RSK-037 | EWMA波動與簡單波動 對近期變動加權會如何改變風險估計？ | 風險與回撤 | 折線圖 | 目錄第 966 位 P4 | 示例 |
| RSK-043 | 樣本區間風險穩定度 風險結論是否取決於選哪段歷史？ | 風險與回撤 | 熱力圖 | 目錄第 967 位 P4 | 示例 |
| RSK-044 | 回報信賴區間 估計的平均回報有多大不確定性？ | 風險與回撤 | 區間圖 | 目錄第 968 位 P4 | 示例 |
| RSK-045 | 區塊重抽樣回撤情景 類似歷史片段重排會形成何種回撤？ | 風險與回撤 | 區間圖 | 目錄第 969 位 P4 | 示例 |
| RSK-046 | 波動群聚圖 高波動是否通常持續一段時間？ | 風險與回撤 | 熱力圖 | 目錄第 970 位 P4 | 示例 |
| RSK-048 | 風險資料樣本覆蓋 哪些風險估計因歷史不足不能比較？ | 風險與回撤 | 表格 | 目錄第 971 位 P4 | 示例 |
| RSK-032 | Omega收益門檻比 在不同收益門檻下上行與下行之比如何？ | 風險與回撤 | 折線圖 | 目錄第 996 位 P4 | 示例 |
優先次序是原始規格工作簿的規劃估計，並非熱門程度或表現。目錄報告按 1–1,000 排序；產品報告只在其工作台內排序。