レポートライブラリ
ライブラリ内のすべてのレポート仕様を、サンプルデータのワークスペース付きで掲載しています。IDやタイトルで検索し、カテゴリとチャート種別で絞り込むか、プロダクトワークベンチから探せます。
レポート仕様は全 1,184 件：20カテゴリのカタログ 1,000 件、19のプロダクトワークベンチ 184 件。
| ID | タイトルとリサーチクエスチョン | カテゴリ | チャート | 優先度 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| QNT-026 | Oversold rebound event study Are rebounds after extreme declines common? | クオンツ戦略とバックテスト | レンジ | カタログ 606 位 P3 | サンプル |
| QNT-027 | Signal decay curve How long after a signal is detected does its value decline? | クオンツ戦略とバックテスト | 折れ線 | カタログ 607 位 P3 | サンプル |
| QNT-029 | Strategy time in market Are profits simply the result of holding stocks for longer? | クオンツ戦略とバックテスト | 積み上げ棒 | カタログ 608 位 P3 | サンプル |
| QNT-030 | Single-trade contribution concentration Does the strategy depend on just one or two trades? | クオンツ戦略とバックテスト | 棒 | カタログ 609 位 P3 | サンプル |
| QNT-031 | Profit factor and expectancy What is the average economic value of each trade? | クオンツ戦略とバックテスト | 複数系列 | カタログ 610 位 P3 | サンプル |
| QNT-033 | Stop-loss threshold sensitivity How does widening or tightening the stop-loss affect results? | クオンツ戦略とバックテスト | ヒートマップ | カタログ 611 位 P3 | サンプル |
| QNT-046 | Strategy weight scenario comparison How does changing the mix of strategies alter risk and return? | クオンツ戦略とバックテスト | 棒 | カタログ 612 位 P3 | サンプル |
| QNT-021 | Day-of-week effect study Do historical returns differ by day of the week? | クオンツ戦略とバックテスト | 棒 | カタログ 809 位 P4 | サンプル |
| QNT-022 | Monthly seasonality study Are the return patterns of certain months stable? | クオンツ戦略とバックテスト | 棒 | カタログ 810 位 P4 | サンプル |
| QNT-028 | Signal frequency and capacity Are there enough opportunities to support the strategy's size? | クオンツ戦略とバックテスト | 散布図 | カタログ 811 位 P4 | サンプル |
| QNT-032 | Maximum favorable and adverse excursion How much did a trade lose, or gain, at its worst and best points along the way? | クオンツ戦略とバックテスト | 散布図 | カタログ 812 位 P4 | サンプル |
| QNT-034 | Take-profit vs. trailing stop comparison Does the exit method affect results more than the entry? | クオンツ戦略とバックテスト | 折れ線 | カタログ 813 位 P4 | サンプル |
| QNT-035 | Order delay sensitivity How much does executing one trading point later change the result? | クオンツ戦略とバックテスト | 棒 | カタログ 814 位 P4 | サンプル |
| QNT-037 | Survivorship bias in historical constituents How much is overstated by using only stocks that still exist today? | クオンツ戦略とバックテスト | 棒 | カタログ 815 位 P4 | サンプル |
| QNT-038 | Look-ahead bias timing audit Was each signal input already published at the time? | クオンツ戦略とバックテスト | 表 | カタログ 816 位 P4 | サンプル |
| QNT-045 | Strategy grouping and diversification Which strategies produce results so similar that they should be grouped? | クオンツ戦略とバックテスト | マトリクス | カタログ 817 位 P4 | サンプル |
| QNT-048 | Strategy exit threshold simulation How effective are rules that reduce the weight of failing strategies? | クオンツ戦略とバックテスト | 折れ線 | カタログ 818 位 P4 | サンプル |
| QNT-020 | Pair cointegration stability Do historical pair relationships often break down? | クオンツ戦略とバックテスト | 折れ線 | カタログ 951 位 P4 | サンプル |
| QNT-023 | Turn-of-month effect Are returns over the days around a month change abnormal? | クオンツ戦略とバックテスト | 折れ線 | カタログ 952 位 P4 | サンプル |
| QNT-024 | Returns around holidays Is there a repeatable pattern before and after market closures? | クオンツ戦略とバックテスト | 棒 | カタログ 953 位 P4 | サンプル |
| QNT-039 | Sample overlap and effective number of events Do seemingly numerous tests actually repeat the same observations? | クオンツ戦略とバックテスト | 表 | カタログ 954 位 P4 | サンプル |
| QNT-040 | Distribution of multiple-testing results After testing many strategies, is the best result just chance? | クオンツ戦略とバックテスト | ヒストグラム | カタログ 955 位 P4 | サンプル |
| QNT-041 | Block bootstrap strategy robustness What range do strategy returns fall in after resampling? | クオンツ戦略とバックテスト | レンジ | カタログ 956 位 P4 | サンプル |
| QNT-042 | Trade-order Monte Carlo How does reordering the same trade results affect drawdown? | クオンツ戦略とバックテスト | レンジ | カタログ 957 位 P4 | サンプル |
優先度は原典の仕様ワークブックにおける計画上の見積りで、人気や実績を示すものではありません。カタログのレポートは1〜1,000で順位付けされ、プロダクトのレポートは各ワークベンチ内でのみ順位付けされます。