レポートライブラリ

ライブラリ内のすべてのレポート仕様を、サンプルデータのワークスペース付きで掲載しています。IDやタイトルで検索し、カテゴリとチャート種別で絞り込むか、プロダクトワークベンチから探せます。

レポート仕様は全 1,184 件：20カテゴリのカタログ 1,000 件、19のプロダクトワークベンチ 184 件。

50 件中 25–48 件を表示

カテゴリ: リスクとドローダウン

ID	タイトルとリサーチクエスチョン	カテゴリ	チャート	優先度	データ
RSK-028	Change in correlation during stress periods Does the benefit of diversification decline in falling markets?	リスクとドローダウン	マトリクス	カタログ 623 位 P3	サンプル
RSK-031	Calmar return-to-drawdown ratio How does long-term return compare with the maximum drawdown?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 624 位 P3	サンプル
RSK-040	Share of overnight risk How much of the total movement comes from holding overnight?	リスクとドローダウン	積み上げ棒	カタログ 625 位 P3	サンプル
RSK-041	Gap loss distribution How large a price range can the market open straight through?	リスクとドローダウン	ヒストグラム	カタログ 626 位 P3	サンプル
RSK-047	Currency risk decomposition Is base-currency volatility driven by the stock or by the exchange rate?	リスクとドローダウン	積み上げ棒	カタログ 627 位 P3	サンプル
RSK-050	Extreme stress replay scenario What happens if past stress periods are replayed on a given portfolio?	リスクとドローダウン	複数系列	カタログ 628 位 P3	サンプル
RSK-026	Residual and idiosyncratic risk How much volatility remains after removing the market factor?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 819 位 P4	サンプル
RSK-030	Ulcer Index How painful is spending long periods in drawdown?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 820 位 P4	サンプル
RSK-042	Worst-day exclusion sensitivity How much does long-term return depend on a few extreme days?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 821 位 P4	サンプル
RSK-014	Rolling skewness Are recent returns skewed toward sharp falls or sharp rises?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 960 位 P4	サンプル
RSK-015	Rolling excess kurtosis Are extreme moves more frequent than a normal model implies?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 961 位 P4	サンプル
RSK-029	Semivariance and total variance Does volatility come mainly from upward or downward moves?	リスクとドローダウン	積み上げ棒	カタログ 962 位 P4	サンプル
RSK-034	Tail gain-to-loss ratio Are the tails of the best and worst returns symmetric?	リスクとドローダウン	棒	カタログ 963 位 P4	サンプル
RSK-035	VaR backtest exceedance chart How many times did the historical risk model underestimate losses?	リスクとドローダウン	カレンダー	カタログ 964 位 P4	サンプル
RSK-036	Normal vs historical VaR comparison Does assuming a normal distribution underestimate the tail?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 965 位 P4	サンプル
RSK-037	EWMA volatility vs simple volatility How does weighting recent moves more heavily change the risk estimate?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 966 位 P4	サンプル
RSK-043	Risk stability across sample periods Do risk conclusions depend on which period of history is chosen?	リスクとドローダウン	ヒートマップ	カタログ 967 位 P4	サンプル
RSK-044	Return confidence interval How uncertain is the estimated average return?	リスクとドローダウン	レンジ	カタログ 968 位 P4	サンプル
RSK-045	Block-resampled drawdown scenarios What drawdowns would result from reshuffling similar historical segments?	リスクとドローダウン	レンジ	カタログ 969 位 P4	サンプル
RSK-046	Volatility clustering chart Does high volatility usually persist for a while?	リスクとドローダウン	ヒートマップ	カタログ 970 位 P4	サンプル
RSK-048	Risk data sample coverage Which risk estimates cannot be compared because of insufficient history?	リスクとドローダウン	表	カタログ 971 位 P4	サンプル
RSK-032	Omega return-threshold ratio How do upside and downside compare across different return thresholds?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 996 位 P4	サンプル
RSK-033	Pain index and pain ratio Is the average drawdown adequate relative to the return?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 997 位 P4	サンプル
RSK-038	Parkinson high-low volatility How much does volatility estimated from high and low prices differ from the close-to-close method?	リスクとドローダウン	折れ線	カタログ 998 位 P4	サンプル

優先度は原典の仕様ワークブックにおける計画上の見積りで、人気や実績を示すものではありません。カタログのレポートは1〜1,000で順位付けされ、プロダクトのレポートは各ワークベンチ内でのみ順位付けされます。