レポートライブラリ
ライブラリ内のすべてのレポート仕様を、サンプルデータのワークスペース付きで掲載しています。IDやタイトルで検索し、カテゴリとチャート種別で絞り込むか、プロダクトワークベンチから探せます。
レポート仕様は全 1,184 件：20カテゴリのカタログ 1,000 件、19のプロダクトワークベンチ 184 件。
| ID | タイトルとリサーチクエスチョン | カテゴリ | チャート | 優先度 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOL-016 | Volume Price Trend What is the cumulative direction of volume-weighted returns? | 出来高と流動性 | 折れ線 | カタログ 878 位 P4 | サンプル |
| VOL-018 | Positive and negative volume index comparison How does cumulative price movement differ between high-volume and low-volume days? | 出来高と流動性 | 折れ線 | カタログ 879 位 P4 | サンプル |
| VOL-029 | Trading volume variability Is trading activity so erratic that it is hard to estimate? | 出来高と流動性 | 折れ線 | カタログ 882 位 P4 | サンプル |
| MAC-004 | Yield curve mid-section curvature Is the medium-term yield above or below the line connecting the short and long ends? | マクロ、為替、暗号資産 | 折れ線 | カタログ 900 位 P4 | サンプル |
| OPT-015 | Risk reversal skew history How has the market's relative pricing of upside versus downside changed? | 米国オプション | 折れ線 | カタログ 901 位 P4 | サンプル |
| ETF-046 | ETF assets under management change tracker How has fund AUM changed since the self-built snapshots began? | ETFとファンド | 折れ線 | カタログ 909 位 P4 | サンプル |
| MAC-017 | Official reference rate vs. market exchange rate How large is the gap between the reference fixing and the end-of-day market exchange rate? | マクロ、為替、暗号資産 | 折れ線 | カタログ 926 位 P4 | サンプル |
| MAC-009 | Bank reference rate vs. government bond yield spread How does the premium of the euro bank funding reference over the same-maturity government bond yield change? | マクロ、為替、暗号資産 | 折れ線 | カタログ 936 位 P4 | サンプル |
| EVT-041 | Insider reported holdings trajectory How do one person's reported holdings snapshots change over time? | 企業イベントとインサイダー | 折れ線 | カタログ 948 位 P4 | サンプル |
| QNT-020 | Pair cointegration stability Do historical pair relationships often break down? | クオンツ戦略とバックテスト | 折れ線 | カタログ 951 位 P4 | サンプル |
| QNT-023 | Turn-of-month effect Are returns over the days around a month change abnormal? | クオンツ戦略とバックテスト | 折れ線 | カタログ 952 位 P4 | サンプル |
| QNT-043 | Strategy return autocorrelation Do strategy returns tend to persist or reverse? | クオンツ戦略とバックテスト | 折れ線 | カタログ 958 位 P4 | サンプル |
| RSK-014 | Rolling skewness Are recent returns skewed toward sharp falls or sharp rises? | リスクとドローダウン | 折れ線 | カタログ 960 位 P4 | サンプル |
| RSK-015 | Rolling excess kurtosis Are extreme moves more frequent than a normal model implies? | リスクとドローダウン | 折れ線 | カタログ 961 位 P4 | サンプル |
| RSK-036 | Normal vs historical VaR comparison Does assuming a normal distribution underestimate the tail? | リスクとドローダウン | 折れ線 | カタログ 965 位 P4 | サンプル |
| RSK-037 | EWMA volatility vs simple volatility How does weighting recent moves more heavily change the risk estimate? | リスクとドローダウン | 折れ線 | カタログ 966 位 P4 | サンプル |
| VOL-039 | Share dilution and turnover rate bias How much does using outdated share counts distort the turnover rate? | 出来高と流動性 | 折れ線 | カタログ 979 位 P4 | サンプル |
| VOL-042 | Square-root impact cost scenario What model cost could a larger single order bring? | 出来高と流動性 | 折れ線 | カタログ 980 位 P4 | サンプル |
| VOL-043 | Spread estimated from daily high-low How does a spread proxy estimated from daily data alone change? | 出来高と流動性 | 折れ線 | カタログ 981 位 P4 | サンプル |
| VOL-044 | Roll effective spread proxy Can a price series provide a rough proxy for the spread? | 出来高と流動性 | 折れ線 | カタログ 982 位 P4 | サンプル |
| VOL-045 | Trading volume autocorrelation Does heavy trading carry over to the next day? | 出来高と流動性 | 折れ線 | カタログ 983 位 P4 | サンプル |
| RSK-032 | Omega return-threshold ratio How do upside and downside compare across different return thresholds? | リスクとドローダウン | 折れ線 | カタログ 996 位 P4 | サンプル |
| RSK-033 | Pain index and pain ratio Is the average drawdown adequate relative to the return? | リスクとドローダウン | 折れ線 | カタログ 997 位 P4 | サンプル |
| RSK-038 | Parkinson high-low volatility How much does volatility estimated from high and low prices differ from the close-to-close method? | リスクとドローダウン | 折れ線 | カタログ 998 位 P4 | サンプル |
優先度は原典の仕様ワークブックにおける計画上の見積りで、人気や実績を示すものではありません。カタログのレポートは1〜1,000で順位付けされ、プロダクトのレポートは各ワークベンチ内でのみ順位付けされます。