夏普比率（Sharpe Ratio）
Sharpe Ratio
夏普比率衡量投資組合高於無風險利率的平均回報，相對於每單位總波動率的水平。它由威廉·夏普（William Sharpe）提出，用以比較不同策略經風險調整後的表現。
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索提諾比率（Sortino Ratio）
Sortino Ratio
索提諾比率是夏普比率的變體，以下行偏差取代總波動率來除超額回報；下行偏差只計算低於所選最低可接受回報（MAR）的回報。它針對有害的波動，而不是所有波動。