風險價值（VaR）
Value at Risk (VaR)
風險價值是某投資組合在特定時間範圍內的虧損門檻，其估算方式是令虧損只有在機率很小（例如 5%）的情況下才會超過該門檻。舉例，95% 一日 VaR 為 HK$20,000，表示在模型假設下，預期約每 20 個交易日有 1 日的虧損大於 HK$20,000。
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波動率
Volatility
波動率衡量資產回報圍繞其平均值的變動幅度，最常以回報的標準差表示，通常以年化百分比列示。波動率愈高，代表兩個方向的價格波動愈大，而不是指某個特定方向。