从原始数据到
教育性洞见
Trading.HK 发布的每份报告都遵循严谨、透明、可重复的方法论。以下是我们将市场假设转化为可供学习的研究的方式。
研究与假设
每份报告都始于一个问题。我们的研究团队识别值得研究的潜在市场异常、技术形态或系统性策略。
我们查阅学术论文、市场微观结构研究和实证观察，以形成可检验的假设。
“RSI(14) 超卖反转策略在恒指成分股上是否持续有效？”
“过去20年中，简单的均线交叉系统能否跑赢标普500指数的买入并持有策略？”
“上涨日成交量放大的股票是否跑赢大盘？”
策略设计
假设形成后，我们将其转化为完整定义、基于规则的策略。每个参数都精确指定，确保回测完全可重现。
透明是关键——每个参数都会在最终报告中公布，方便读者验证并从方法论中学习。
历史回测
策略在跨越多年不同市场环境——牛市、熊市、崩盘和横盘期——的历史价格数据上运行。
我们使用机构级数据源，并采用严格的偏差控制：
示例数据，仅供说明用途。
报告与发布
结果被整理成全面、标准化的报告。每份报告都包含相同的核心指标，方便在不同市场和时间段之间比较策略。