學習目標
- 建立避免前視偏差與倖存者偏差的時點數據集與樣本池。
- 模擬交易成本，並設計樣本外及滾動前推測試。
- 在信賴結果之前，先詮釋績效指標並進行穩健性檢驗。
開始前的準備
熟悉回報、波動率與回撤，並認識簡單的規則型策略，例如移動平均線交叉。
完整課堂目錄
所有課堂均可免費閱讀，毋須報名或付款。
時點數據與測試樣本池
- 按資料何時為人所知來標註時間戳，避免前視偏差。
- 建立包含已除牌證券的歷史樣本池。
成本與樣本外測試
- 由周轉率與每宗交易成本估算全年成本損耗。
- 設計樣本外及滾動前推測試，並計算其窗口數目。
閱讀報告與檢驗穩健性
- 詮釋核心績效指標及其盲點。
- 運用穩健性檢驗，包括剔除極端值與敏感度測試。