定義
滾動前推分析是一種驗證方法：先以過去的訓練窗口反覆擬合策略參數，再把這些參數原封不動地應用於下一個未見過的測試窗口，並讓兩個窗口沿歷史向前移動。表現只以接連起來的各個測試窗口來評判。
運作方式
每一輪的次序都很嚴格：訓練數據必須在測試數據開始之前結束，因此參數只會利用過去的資料選定。滾動版本保持訓練長度不變並捨棄最舊的數據；錨定版本則固定起點，讓訓練窗口不斷增長。若指標回顧期或持倉期跨越了兩個窗口的邊界，應在兩者之間預留間隔。
由於重新優化屬於策略的一部分，它會在每一輪重複，並在樣本外接受評判。窗口長度仍須取捨：窗口過短，參數雜訊大；窗口過長，則對轉變中的市況適應緩慢。
公式／慣例
輪數 =（總期數 − 訓練長度）÷ 測試長度，適用於移動步長等於測試長度且期數可被整除的情況
說明例子
假設示例：共有 120 個月數據，訓練窗口為 36 個月，測試窗口為 12 個月，每次向前移動 12 個月。第一輪以第 1–36 個月擬合，並於第 37–48 個月測試；最後一輪以第 73–108 個月擬合，並於第 109–120 個月測試，共 (120 − 36) ÷ 12 = 7 輪、84 個樣本外月份；第 1–36 個月從不出現在測試紀錄之中。
注意事項
滾動前推結果仍然只是一條歷史路徑；若在看過樣本外結果後才更改窗口長度或規則，便等於重新回到樣本內調校。應計入交易成本，並把由樣本內到樣本外的表現大幅下滑視為過度擬合的跡象。