回測
Backtesting
回測是把一套完整界定的交易或投資規則套用於歷史數據，以觀察它會有怎樣的表現，包括回報、虧損及交易頻率的過程。它是研究規則的工具，並不能證明該規則在未來有效。
投資與交易百科
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前視偏差
Look-Ahead Bias
前視偏差是指回測使用了在模擬決策時點尚未能取得的資訊，例如較後才公佈的價格、報告或修訂。由於測試知道了現實決策者不可能知道的事，結果因而被誇大。
過度擬合
Overfitting
過度擬合是指模型或交易規則被調校得過於貼合某段歷史樣本，以致捕捉到的是隨機雜訊而非可重複的規律，因此在過往數據上表現良好，在新數據上卻表現不佳。嘗試的參數愈多、測試的組合愈多，風險愈大。
倖存者偏差
Survivorship Bias
倖存者偏差是指數據集或回測只包含今日仍然存在的證券、基金或公司，而遺漏已除牌、被合併、清盤或結業者。由於失敗者從樣本中消失，平均結果看起來較佳，風險亦顯得較小。
交易成本
Transaction Costs
交易成本是指建立及平倉時，除價格變動本身以外的一切開支。它包括佣金、交易所費用及稅項等明確收費，以及買賣差價、滑價及市場衝擊等隱含成本。
滾動前推分析（Walk-Forward Analysis）
Walk-Forward Analysis
滾動前推分析是一種驗證方法：先以過去的訓練窗口反覆擬合策略參數，再把這些參數原封不動地應用於下一個未見過的測試窗口，並讓兩個窗口沿歷史向前移動。表現只以接連起來的各個測試窗口來評判。