アウト・オブ・サンプルテストとクロスバリデーション：トレーディング戦略の検証
2026-02-02
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アウト・オブ・サンプルテストの重要性
アウト・オブ・サンプル（OOS）テストは、戦略開発や最適化プロセスで使用されなかったデータで戦略を評価する手法です。オーバーフィッティングに対する主要な防御手段です。
時系列のK分割クロスバリデーション
標準的なk分割CVは金融データの時間構造に違反するため、時系列専用の手法が開発されています。
組合せパージドクロスバリデーション（CPCV）
CPCVはパージメカニズムとエンバーゴ期間を使用して情報漏洩を防ぎます。
免責事項：本ガイドは教育目的のみです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。
本レポートに含まれる情報は教育目的のみであり、投資助言として解釈されるべきではありません。過去のバックテスト結果は統計データとして提供されており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
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