样本外测试与交叉验证：交易策略的验证方法

样本外测试的重要性

样本外（OOS）测试是在未用于策略开发或优化过程的数据上评估交易策略的做法。它是量化研究中最基本的原则之一。

数据窥探问题

即使出发点诚实，研究者也常通过反复测试不知不觉地污染了OOS数据。

传统训练-测试分割

最简单的OOS方法是按时间顺序将数据分为训练集和测试集。

时间序列的K折交叉验证

已开发专门适用于时间序列的修改方法。

组合净化交叉验证（CPCV）

CPCV解决了传统交叉验证在金融应用中的缺点。

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