페어 트레이딩 & 통계적 차익거래: 정량적 접근법
2026-02-18
1,360 조회
1 분 읽기
페어 트레이딩 소개
페어 트레이딩은 역사적으로 상관된 두 증권에 동시에 롱과 숏 포지션을 취하는 시장 중립 전략입니다.
공적분 vs 상관관계
공적분은 상관관계보다 강한 통계적 속성으로 안정적인 장기 관계를 나타냅니다.
Engle-Granger 방법
2단계 방법으로 공적분을 검정합니다.
면책 조항: 본 가이드는 교육 목적으로만 제공됩니다.
본 리포트에 포함된 정보는 교육 목적으로만 제공되며, 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 과거 백테스트 결과는 통계 데이터로 제공되며 미래 실적을 보장하지 않습니다.
관련 가이드
성과 지표: 샤프 비율, 드로다운, 그 이상
트레이딩 전략 평가에 필수적인 성과 지표를 마스터합니다. 샤프 비율, 소르티노 비율, 최대 드로다운, CAGR, 칼마 비율, 수익 팩터를 학습합니다.
백테스팅에서의 머신러닝: 기회와 도전
트레이딩 전략 개발과 백테스팅에서의 머신러닝 기법 적용을 탐구합니다. 특성 공학, 랜덤 포레스트, 신경망, 금융에서 ML 적용의 핵심 함정을 학습합니다.
팩터 기반 & 멀티팩터 모델: 체계적 포트폴리오 구축
Fama-French 3팩터 모델부터 현대적 멀티팩터 포트폴리오 구성까지 팩터 투자를 학습합니다.
변동성 기반 트레이딩 시스템: 시장 불확실성 활용
ATR 기반 포지션 사이징, 변동성 타겟팅, VIX 기반 마켓 타이밍, GARCH 모델링을 포함한 변동성 기반 트레이딩 접근법을 학습합니다.