백테스팅 함정: 과적합, 생존 편향 및 회피 방법

왜 대부분의 백테스트는 너무 낙관적인가

연구에 따르면 백테스트된 전략의 상당수가 실제 시장에서 실패합니다. 이는 주로 백테스팅 과정 자체의 체계적 편향 때문입니다.

과적합

과적합은 전략이 진정한 패턴이 아닌 과거 데이터의 무작위 노이즈를 포착하는 현상입니다.

생존 편향

상장 폐지된 종목을 제외함으로써 발생하는 편향입니다.

전방 편향

거래 결정 시점에 이용할 수 없었던 정보를 사용하는 것입니다.

선택 편향

수백 가지 전략 변형을 테스트하면 일부는 우연히 수익성이 있어 보일 수 있습니다.

면책 조항: 본 가이드는 교육 목적으로만 제공됩니다.