パフォーマンス指標：シャープレシオ、ドローダウン、そしてその先へ
2026-02-27
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パフォーマンス指標の重要性
トレーディング戦略の評価には標準化されたパフォーマンス指標のフレームワークが必要です。
リターン指標
CAGRは複利を考慮した年率リターンです。
リスク調整リターン指標
シャープレシオ
単位リスクあたりの超過リターンを測定します。1.0-2.0が良好とされます。
ソルティノレシオ
下方ボラティリティのみをペナルティとします。
ドローダウン指標
最大ドローダウンはピークからトラフまでの最大下落を測定します。カルマーレシオは年率リターンを最大ドローダウンで割ります。
トレードレベル指標
勝率とプロフィットファクターが全体的な収益性を決定します。
免責事項：本ガイドは教育目的のみです。
本レポートに含まれる情報は教育目的のみであり、投資助言として解釈されるべきではありません。過去のバックテスト結果は統計データとして提供されており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
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