绩效指标：夏普比率、回撤及更多
2026-02-27
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为什么绩效指标重要
评估交易策略需要标准化的绩效指标框架来比较策略和理解风险回报权衡。
回报指标
CAGR代表考虑复利的年化回报率。
风险调整回报指标
夏普比率
衡量每单位风险的超额回报。低于0.5较差，1.0-2.0为好。
索提诺比率
只惩罚下行波动。
回撤指标
最大回撤衡量最大的峰谷下降。卡尔玛比率等于年化回报除以最大回撤。
交易级指标
胜率和利润因子决定整体盈利能力。
免责声明：本指南仅供教育目的。
本报告所载信息仅供教育用途，不应被视为投资建议。历史回测结果仅作为统计数据提供，不保证未来表现。