성과 지표: 샤프 비율, 드로다운, 그 이상
2026-02-27
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성과 지표의 중요성
트레이딩 전략 평가에는 표준화된 성과 지표 프레임워크가 필요합니다.
수익률 지표
CAGR은 복리를 고려한 연간 수익률입니다.
위험 조정 수익률 지표
샤프 비율
단위 위험당 초과 수익을 측정합니다. 1.0-2.0이 양호한 것으로 간주됩니다.
소르티노 비율
하방 변동성만을 패널티로 부과합니다.
드로다운 지표
최대 드로다운은 피크에서 저점까지의 최대 하락을 측정합니다. 칼마 비율은 연간 수익률을 최대 드로다운으로 나눕니다.
거래 수준 지표
승률과 수익 팩터가 전반적인 수익성을 결정합니다.
면책 조항: 본 가이드는 교육 목적으로만 제공됩니다.
본 리포트에 포함된 정보는 교육 목적으로만 제공되며, 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 과거 백테스트 결과는 통계 데이터로 제공되며 미래 실적을 보장하지 않습니다.
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